Сравнение FFFGX с TRRKX
FFFGX (Fidelity Freedom 2045 Fund) and TRRKX (T. Rowe Price Retirement 2045 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FFFGX returned 12.32%/yr vs 10.99%/yr for TRRKX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FFFGX charges 0.75%/yr vs 0.63%/yr for TRRKX.
Доходность
Сравнение доходности FFFGX и TRRKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFFGX показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у TRRKX с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции FFFGX превзошли акции TRRKX по среднегодовой доходности: 12.32% против 10.99% соответственно.
FFFGX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 12.87%
- 6 месяцев
- 14.42%
- 1 год
- 29.57%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 12.32%
TRRKX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение доходности по годам FFFGX и TRRKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFGX Fidelity Freedom 2045 Fund | 12.87% | 23.77% | 13.95% | 20.56% | -18.29% | 16.55% | 18.22% | 25.41% | -8.89% | 22.22% |
TRRKX T. Rowe Price Retirement 2045 Fund | 10.62% | 14.20% | 13.94% | 20.52% | -19.03% | 15.80% | 18.64% | 25.41% | -7.66% | 22.42% |
Correlation
The correlation between FFFGX and TRRKX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2006 г. | 0.97 |
The correlation between FFFGX and TRRKX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFFGX vs. TRRKX — Ранг доходности на риск
FFFGX
TRRKX
Сравнение FFFGX c TRRKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) и T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFGX | TRRKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.18 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | 9.08 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFGX | TRRKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.71 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.52 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.72 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FFFGX и TRRKX
Максимальная просадка FFFGX за все время составила -54.61%, примерно равная максимальной просадке TRRKX в -53.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFGX и TRRKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFFGX | TRRKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.61% | -53.54% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -9.49% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -15.16% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -28.75% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -32.48% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.67% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -7.21% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.25% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFGX и TRRKX
Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что FFFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFFGX | TRRKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.47% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 9.96% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 12.09% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 14.92% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 15.33% | +0.02% |
Сравнение комиссий FFFGX и TRRKX
FFFGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TRRKX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFGX и TRRKX
Дивидендная доходность FFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, тогда как TRRKX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFGX Fidelity Freedom 2045 Fund | 5.82% | 4.40% | 1.97% | 1.84% | 12.04% | 12.00% | 4.99% | 6.51% | 7.82% | 4.01% | 4.15% | 4.07% |
TRRKX T. Rowe Price Retirement 2045 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.96% | 4.40% | 7.83% | 5.58% | 4.52% | 5.94% | 8.98% | 3.52% | 3.20% | 4.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FFFGX and TRRKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFFGX has higher volatility (4.15%) compared to TRRKX (3.47%). In terms of maximum drawdown, FFFGX dropped -54.61% vs TRRKX's -53.54%.
FFFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFFGX и TRRKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор