PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFFDX с TLWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFFDX и TLWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFDX и TLWIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund
-1.37%14.87%7.32%12.85%-16.06%8.97%13.81%17.97%-5.30%13.88%
TLWIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund
-2.15%13.75%8.69%13.06%-14.37%8.73%13.06%17.96%-3.77%11.56%

Доходность по периодам

С начала года, FFFDX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у TLWIX с доходностью -2.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFFDX имеют среднегодовую доходность 6.79%, а акции TLWIX немного отстают с 6.70%.


FFFDX

1 день
0.13%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.71%
1 год
11.44%
3 года*
9.21%
5 лет*
4.20%
10 лет*
6.79%

TLWIX

1 день
0.10%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.28%
1 год
10.02%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.67%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Freedom 2020 Fund

TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund

Сравнение комиссий FFFDX и TLWIX

FFFDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии TLWIX в 0.10%.


Доходность на риск

FFFDX vs. TLWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFFDX
Ранг доходности на риск FFFDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFDX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFDX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFDX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина

TLWIX
Ранг доходности на риск TLWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLWIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLWIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLWIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLWIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLWIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFDX c TLWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFFDXTLWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.30

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.85

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.65

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.70

7.26

+0.44

FFFDX vs. TLWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFDX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLWIX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFDX и TLWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFFDXTLWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.30

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.75

-0.21

Корреляция

Корреляция между FFFDX и TLWIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFDX и TLWIX

Дивидендная доходность FFFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности TLWIX в 7.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund
7.46%7.36%4.67%2.63%9.81%12.06%6.88%6.54%7.10%2.95%3.62%3.92%
TLWIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund
7.55%7.38%6.98%3.45%3.25%5.17%2.31%2.31%2.91%0.14%2.35%0.21%

Просадки

Сравнение просадок FFFDX и TLWIX

Максимальная просадка FFFDX за все время составила -45.53%, что больше максимальной просадки TLWIX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFDX и TLWIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FFFDXTLWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.53%

-19.93%

-25.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-5.79%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-19.93%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.58%

-19.93%

-2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-5.06%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-3.07%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.32%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFDX и TLWIX

Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что FFFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFFDXTLWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

2.75%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

4.61%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

7.90%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.81%

9.16%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.95%

9.07%

-0.12%