PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFAX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFAX с PDAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFAX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFAX и PDAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.45%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.02%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%13.58%-3.26%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, FFFAX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.

FFFAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.19%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.24%

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Income Fund

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с LINKXPDAHX с FHFDXPDAHX с FHNDX

Сравнение комиссий FFFAX и PDAHX

FFFAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.

FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

FFFAX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFAX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFAXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.59

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.23

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.08

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

9.97

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFAX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFAX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDAHX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFAX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFAXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.85

+0.18

Корреляция

Корреляция между FFFAX и PDAHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFAX и PDAHX

Дивидендная доходность FFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности PDAHX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.24%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFAX и PDAHX

Максимальная просадка FFFAX за все время составила -17.96%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFAX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFAXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.96%

-15.65%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-4.60%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-15.65%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-2.31%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-2.71%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.96%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFAX и PDAHX

Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что FFFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFAXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.16%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

3.27%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

5.84%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

6.54%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

6.41%

-1.83%