Сравнение FFFAX с FRHMX
FFFAX (Fidelity Freedom Income Fund) and FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FFFAX returned 3.20%/yr vs 596.10%/yr for FRHMX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FFFAX charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for FRHMX.
Доходность
Сравнение доходности FFFAX и FRHMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFFAX показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 1,464,383.96%.
FFFAX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 4.60%
FRHMX
- 1 день
- 1,410,365.12%
- 1 месяц
- 1,421,616.96%
- С начала года
- 1,464,383.96%
- 6 месяцев
- 1,464,432.61%
- 1 год
- 1,543,480.72%
- 3 года*
- 2,494.75%
- 5 лет*
- 596.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFFAX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 4.83% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 3.32% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 1,464,383.96% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Correlation
The correlation between FFFAX and FRHMX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.98 |
The correlation between FFFAX and FRHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFFAX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
FFFAX
FRHMX
Сравнение FFFAX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFFAX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -488,363.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 68,097.73 | -68,096.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 470,348.34 | -470,345.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | 1,985,653.35 | -1,985,640.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFFAX и FRHMX
Максимальная просадка FFFAX за все время составила -17.96%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFAX и FRHMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFFAX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -15.96% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -3.42% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.91% | -4.90% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -15.96% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | 0.00% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -3.49% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.81% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFAX и FRHMX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) составляет 2.29%, в то время как у Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) волатильность равна 955.41%. Это указывает на то, что FFFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFFAX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 955.41% | -953.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 955.40% | -951.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 1,413,171.78% | -1,413,166.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.45% | 631,989.64% | -631,984.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 538,904.02% | -538,899.34% |
Сравнение комиссий FFFAX и FRHMX
FFFAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFAX и FRHMX
Дивидендная доходность FFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности FRHMX в 103.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 2.95% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 103.07% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FFFAX and FRHMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRHMX has higher volatility (955.41%) compared to FFFAX (2.29%). In terms of maximum drawdown, FFFAX dropped -17.96% vs FRHMX's -15.96%.
FFFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFFAX и FRHMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор