Сравнение FFF с FMTM
FFF (Founders 100 ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FFF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Founder ETFs, while FMTM is a Momentum fund. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FFF charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности FFF и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFF показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 31.59%.
FFF
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 31.59%
- 6 месяцев
- 31.59%
- 1 год
- 61.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFF и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFF Founders 100 ETF | 0.75% | -1.66% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 31.59% | 4.09% |
Correlation
The correlation between FFF and FMTM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFF vs. FMTM — Ранг доходности на риск
FFF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMTM
Сравнение FFF c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founders 100 ETF (FFF) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFF | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFF и FMTM
Максимальная просадка FFF за все время составила -21.89%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFF и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFF | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.89% | -12.12% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -3.09% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -1.92% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFF и FMTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFF | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.29% | 24.93% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.29% | 24.04% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 24.04% | +3.25% |
Сравнение комиссий FFF и FMTM
FFF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFF и FMTM
FFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFF Founders 100 ETF | 0.00% | 0.00% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.23% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
FFF and FMTM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for FFF.
FMTM has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for FFF.
FFF is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.75% for FFF and 0.45% for FMTM.
Подберите оптимальное распределение для FFF и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор