Сравнение FFEM с XCNY
FFEM (Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF) and XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past year, FFEM returned 63.82% vs 37.17% for XCNY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FFEM charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for XCNY.
Доходность
Сравнение доходности FFEM и XCNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFEM показывает доходность 31.03%, что значительно выше, чем у XCNY с доходностью 19.69%.
FFEM
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 31.03%
- 6 месяцев
- 34.56%
- 1 год
- 63.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCNY
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 19.69%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 37.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFEM и XCNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 31.03% | 40.03% | -2.27% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 19.69% | 20.42% | -0.76% |
Correlation
The correlation between FFEM and XCNY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between FFEM and XCNY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFEM vs. XCNY — Ранг доходности на риск
FFEM
XCNY
Сравнение FFEM c XCNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEM | XCNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 3.15 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.77 | 12.10 | +6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEM | XCNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | 2.25 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 1.18 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок FFEM и XCNY
Максимальная просадка FFEM за все время составила -16.29%, что меньше максимальной просадки XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и XCNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFEM | XCNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.29% | -19.70% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -11.86% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -1.08% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -4.14% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.08% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEM и XCNY
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что FFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFEM | XCNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 6.51% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 14.46% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 16.61% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 17.73% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 17.73% | +4.31% |
Сравнение комиссий FFEM и XCNY
FFEM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEM и XCNY
Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности XCNY в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 1.24% | 1.59% | 0.16% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.24% | 2.68% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
FFEM and XCNY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFEM has higher volatility (9.04%) compared to XCNY (6.51%). In terms of maximum drawdown, FFEM dropped -16.29% vs XCNY's -19.70%.
On 1-year performance, FFEM leads with 63.82% vs 37.17% for XCNY. On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XCNY has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFEM has performed better with a 63.82% return vs 37.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for FFEM.
XCNY has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.24% for FFEM.
They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.60% for FFEM and 0.15% for XCNY.
FFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFEM и XCNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор