Сравнение FFEM с XC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC).
FFEM и XC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEM управляется Fidelity. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FFEM и XC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFEM и XC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 6.88% | 40.03% | -2.27% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -2.91% | 18.19% | -1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, FFEM показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -2.91%.
FFEM
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 42.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEM и XC
FFEM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.
Доходность на риск
FFEM vs. XC — Ранг доходности на риск
FFEM
XC
Сравнение FFEM c XC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEM | XC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.09 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.62 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.49 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 5.41 | +6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEM | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.09 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.77 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между FFEM и XC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEM и XC
Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности XC в 12.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 1.52% | 1.59% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.34% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок FFEM и XC
Максимальная просадка FFEM за все время составила -16.29%, что меньше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и XC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFEM | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.29% | -20.97% | +4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -12.47% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -8.83% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -3.99% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.44% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEM и XC
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что FFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFEM | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 7.35% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 10.78% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 16.80% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 15.72% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 15.72% | +5.39% |