PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEIX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEIX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

FFEIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 1992 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEIX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEIX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFEIX
Nuveen Dividend Value Fund		-4.01%14.58%12.12%10.90%-6.42%25.69%-4.51%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, FFEIX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

FFEIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-0.84%
1 год
10.41%
3 года*
11.36%
5 лет*
7.74%
10 лет*
9.09%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
8.89%
1 год
20.35%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Dividend Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с FFEIX:
FFEIX с VDIGXFFEIX с FDGFXFFEIX с SPXXFFEIX с TWEIXFFEIX с NELIXFFEIX с NVHIXFFEIX с NVLIX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий FFEIX и TOWFX

FFEIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
FFEIX
Nuveen Dividend Value Fund

Доходность на риск

FFEIX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEIX
Ранг доходности на риск FFEIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEIX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEIXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.76

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.42

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

2.07

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

10.75

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEIX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEIX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEIX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEIXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.76

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.01

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.02

+0.43

Корреляция

Корреляция между FFEIX и TOWFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEIX и TOWFX

Дивидендная доходность FFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEIX
Nuveen Dividend Value Fund		7.37%7.37%10.69%5.21%9.21%9.28%1.59%7.34%10.85%13.03%16.86%10.51%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFEIX и TOWFX

Максимальная просадка FFEIX за все время составила -50.50%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEIX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEIXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.50%

-96.18%

+45.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-9.39%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.99%

-96.18%

+75.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-94.95%

+86.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-21.04%

+13.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.81%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEIX и TOWFX

Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что FFEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEIXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

2.60%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

6.60%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

11.95%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

1,084.26%

-1,068.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

971.53%

-953.51%