PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEB с ZJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEB с ZJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN).

FFEB и ZJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г.. ZJUN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEB и ZJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEB и ZJUN

2026 (YTD)2025
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-0.64%11.33%
ZJUN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June		0.45%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, FFEB показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у ZJUN с доходностью 0.45%.

FFEB

1 день
0.73%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.94%
1 год
14.98%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—

ZJUN

1 день
0.17%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.60%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June

Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX
Часто сравнивают с ZJUN:
ZJUN с ZOCTZJUN с DMAXZJUN с AIOOZJUN с PSCWZJUN с FMARZJUN с KAPRZJUN с NAPR

Сравнение комиссий FFEB и ZJUN

FFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZJUN в 0.79%.

FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
ZJUN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June

Доходность на риск

FFEB vs. ZJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ZJUN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEB c ZJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEBZJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEB vs. ZJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEBZJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

2.80

-2.03

Корреляция

Корреляция между FFEB и ZJUN составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEB и ZJUN

Ни FFEB, ни ZJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFEB и ZJUN

Максимальная просадка FFEB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки ZJUN в -1.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и ZJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEBZJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.81%

-1.08%

-21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-0.26%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-0.09%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FFEB и ZJUN

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEBZJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

1.91%

+10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

1.91%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

1.91%

+11.99%