Сравнение FFEB с NVDO
FFEB (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFEB charges 0.85%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности FFEB и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFEB показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 18.85%.
FFEB
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFEB и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | 7.65% | 5.03% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 18.85% | 11.12% |
Correlation
The correlation between FFEB and NVDO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFEB vs. NVDO — Ранг доходности на риск
FFEB
NVDO
Сравнение FFEB c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEB | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEB | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.30 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок FFEB и NVDO
Максимальная просадка FFEB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFEB | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.81% | -16.25% | -6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -2.68% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -4.99% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEB и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFEB | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.12% | 31.93% | -24.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.81% | 31.93% | -21.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 31.93% | -18.18% |
Сравнение комиссий FFEB и NVDO
FFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEB и NVDO
FFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.02%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.02% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
FFEB and NVDO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for FFEB.
NVDO has the higher dividend yield at 14.02%, compared with 0.00% for FFEB.
They also come from different issuers: FT Vest and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.85% for FFEB and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для FFEB и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор