PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEB с MVOL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEB с MVOL.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L).

FFEB и MVOL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г.. MVOL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEB и MVOL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEB и MVOL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%13.76%16.64%19.95%-7.51%16.26%9.83%
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS		-0.64%11.02%11.08%7.28%-9.62%14.65%0.28%

Доходность по периодам

С начала года, FFEB показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у MVOL.L с доходностью -0.64%.

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—

MVOL.L

1 день
0.04%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
-0.22%
1 год
2.57%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.94%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS

Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX
Часто сравнивают с MVOL.L:
MVOL.L с ACWVMVOL.L с IWDA.LMVOL.L с XDEB.DEMVOL.L с VOOMVOL.L с XDEM.LMVOL.L с VHYG.LMVOL.L с SLXX.L

Сравнение комиссий FFEB и MVOL.L

FFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MVOL.L в 0.35%.

FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS

Доходность на риск

FFEB vs. MVOL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MVOL.L
Ранг доходности на риск MVOL.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVOL.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVOL.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVOL.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVOL.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVOL.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEB c MVOL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEBMVOL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.24

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

0.38

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.06

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.25

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

1.02

+8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEB vs. MVOL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEB на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа MVOL.L равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEB и MVOL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEBMVOL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.24

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.56

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.73

+0.04

Корреляция

Корреляция между FFEB и MVOL.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEB и MVOL.L

Ни FFEB, ни MVOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFEB и MVOL.L

Максимальная просадка FFEB за все время составила -22.81%, что меньше максимальной просадки MVOL.L в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и MVOL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEBMVOL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.81%

-28.82%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-8.14%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

-18.52%

+4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-5.10%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-3.33%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.96%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEB и MVOL.L

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что FFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEBMVOL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.09%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

5.41%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

10.86%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

10.66%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

11.65%

+2.25%