Сравнение FFEB с JULB
FFEB (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FFEB charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности FFEB и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFEB показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у JULB с доходностью 6.38%.
FFEB
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFEB и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | 6.88% | 3.08% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.38% | 2.44% |
Correlation
The correlation between FFEB and JULB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFEB vs. JULB — Ранг доходности на риск
FFEB
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FFEB c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFEB | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFEB и JULB
Максимальная просадка FFEB за все время составила -23.14%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFEB | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.14% | -5.24% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.43% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.83% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEB и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFEB | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 6.84% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.83% | 6.84% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.72% | 6.84% | +6.88% |
Сравнение комиссий FFEB и JULB
FFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEB и JULB
Ни FFEB, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FFEB and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for FFEB.
FFEB and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for FFEB and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для FFEB и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор