PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEB с FNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFEB с FNOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFEB (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February) and FNOV (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November) are both Defined Outcome funds from FT Vest. FFEB is actively managed, while FNOV is passively managed. Over the past 5 years, FFEB returned 11.09%/yr vs 9.26%/yr for FNOV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FFEB и FNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFEB показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у FNOV с доходностью 6.44%.

FFEB

1 день
-0.30%
1 месяц
2.45%
С начала года
7.65%
6 месяцев
8.55%
1 год
19.32%
3 года*
16.35%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—

FNOV

1 день
-0.19%
1 месяц
2.52%
С начала года
6.44%
6 месяцев
6.91%
1 год
19.58%
3 года*
14.49%
5 лет*
9.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFEB и FNOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		7.65%13.76%16.64%19.95%-7.51%16.26%9.83%
FNOV
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November		6.44%14.66%12.48%19.69%-8.88%10.77%12.03%

Correlation

The correlation between FFEB and FNOV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2020 г.

0.92

The correlation between FFEB and FNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFEB и FNOV

Секторы
FFEB
FNOV

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

FFEB
36.2%
FNOV
36.2%

Финансовые услуги

FFEB
11.9%
FNOV
11.9%

Коммуникационные услуги

FFEB
10.9%
FNOV
10.9%

Потребительский циклический сектор

FFEB
10.1%
FNOV
10.1%

Здравоохранение

FFEB
8.4%
FNOV
8.4%

Промышленность

FFEB
8.1%
FNOV
8.1%

Потребительский защитный сектор

FFEB
4.9%
FNOV
4.9%

Энергетика

FFEB
3.5%
FNOV
3.5%

Коммунальные услуги

FFEB
2.3%
FNOV
2.3%

Недвижимость

FFEB
1.9%
FNOV
1.9%

Сырьевые материалы

FFEB
1.8%
FNOV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November

Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JHQAXFFEB с JEPI
Часто сравнивают с FNOV:
FNOV с BALTFNOV с BUFRFNOV с DDECFNOV с DNOVFNOV с DMAXFNOV с IAPRFNOV с AIOO

Доходность на риск

FFEB vs. FNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FNOV
Ранг доходности на риск FNOV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNOV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNOV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNOV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNOV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEB c FNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEBFNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.63

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.80

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.51

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.45

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.01

18.25

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEB vs. FNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEB на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNOV равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEB и FNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEBFNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.63

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.81

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.76

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FFEB и FNOV

Максимальная просадка FFEB за все время составила -22.81%, что меньше максимальной просадки FNOV в -24.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и FNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFEBFNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.81%

-24.41%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-5.71%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.89%

-13.11%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

-15.87%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.19%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-2.92%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.08%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEB и FNOV

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что FFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFEBFNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.13%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

5.71%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.12%

7.50%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.81%

11.48%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

13.68%

+0.07%

Сравнение комиссий FFEB и FNOV

И FFEB, и FNOV имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEB и FNOV

Ни FFEB, ни FNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FFEB and FNOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFEB has higher volatility (1.24%) compared to FNOV (1.13%). In terms of maximum drawdown, FFEB dropped -22.81% vs FNOV's -24.41%.

On 5-year performance, FFEB leads with 11.09% vs 9.26% for FNOV. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, FNOV has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFEB has performed better with a 11.09% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFEB and FNOV have the same expense ratio: 0.85% per year.

FFEB and FNOV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFEB и FNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор