PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEB с FNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEB с FNOV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV).

FFEB и FNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г.. FNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEB и FNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEB и FNOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%13.76%16.64%19.95%-7.51%16.26%9.83%
FNOV
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November		-2.62%14.66%12.48%19.69%-8.88%10.77%12.03%

Доходность по периодам

С начала года, FFEB показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у FNOV с доходностью -2.62%.

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—

FNOV

1 день
2.01%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
0.96%
1 год
14.41%
3 года*
12.40%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November

Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX
Часто сравнивают с FNOV:
FNOV с BUFRFNOV с BALTFNOV с DMAXFNOV с DNOVFNOV с AIOOFNOV с BUFPFNOV с DDEC

Сравнение комиссий FFEB и FNOV

И FFEB, и FNOV имеют комиссию равную 0.85%.

FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
FNOV
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November

Доходность на риск

FFEB vs. FNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FNOV
Ранг доходности на риск FNOV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNOV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNOV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNOV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNOV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNOV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEB c FNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEBFNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.75

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.72

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

9.30

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEB vs. FNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEB на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNOV равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEB и FNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEBFNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.15

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.68

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.66

+0.11

Корреляция

Корреляция между FFEB и FNOV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEB и FNOV

Ни FFEB, ни FNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFEB и FNOV

Максимальная просадка FFEB за все время составила -22.81%, что меньше максимальной просадки FNOV в -24.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и FNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEBFNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.81%

-24.41%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-8.69%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

-15.87%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-3.81%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-2.99%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.61%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEB и FNOV

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) имеют волатильность 3.72% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEBFNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.79%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

5.98%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

12.55%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

11.46%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

13.82%

+0.08%