PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFDKX с FUMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFDKX с FUMIX

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

FFDKX (Fidelity Fund Class K) and FUMIX (Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FFDKX returned 12.49%/yr vs 17.26%/yr for FUMIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FFDKX charges 0.38%/yr vs 0.11%/yr for FUMIX.

Доходность

Сравнение доходности FFDKX и FUMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund Class K (FFDKX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFDKX показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у FUMIX с доходностью 28.48%.

FFDKX

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.47%
С начала года
2.59%
6 месяцев
5.01%
1 год
20.16%
3 года*
20.27%
5 лет*
12.49%
10 лет*
15.59%

FUMIX

1 день
0.08%
1 месяц
9.49%
С начала года
28.48%
6 месяцев
30.30%
1 год
38.03%
3 года*
31.80%
5 лет*
17.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFDKX и FUMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFDKX
Fidelity Fund Class K		2.59%20.13%27.24%31.03%-25.81%33.32%26.55%33.57%-5.23%18.93%
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		28.48%17.01%33.39%14.67%-15.79%22.56%29.92%24.16%-1.41%22.71%

Correlation

The correlation between FFDKX and FUMIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г.

0.89

The correlation between FFDKX and FUMIX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund Class K

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

Часто сравнивают с FFDKX:
FFDKX с FLCNXFFDKX с VIGFFDKX с FCNKXFFDKX с FSPSXFFDKX с GABGXFFDKX с FXAIXFFDKX с FZROX
Часто сравнивают с FUMIX:
FUMIX с SPMOFUMIX с FUQIXFUMIX с ALVOXFUMIX с MTUMFUMIX с XMMOFUMIX с FSPGXFUMIX с VOO

Доходность на риск

FFDKX vs. FUMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFDKX
Ранг доходности на риск FFDKX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFDKX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFDKX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFDKX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFDKX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFDKX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FUMIX
Ранг доходности на риск FUMIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFDKX c FUMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund Class K (FFDKX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFDKXFUMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.08

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.86

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.48

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

15.60

-8.17

FFDKX vs. FUMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFDKX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMIX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFDKX и FUMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFDKX и FUMIX

Максимальная просадка FFDKX за все время составила -52.66%, что больше максимальной просадки FUMIX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDKX и FUMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFDKXFUMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.66%

-33.36%

-19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-10.99%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.41%

-19.90%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-27.66%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.97%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-6.29%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.44%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FFDKX и FUMIX

Текущая волатильность для Fidelity Fund Class K (FFDKX) составляет 3.66%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что FFDKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFDKXFUMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

7.68%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

16.00%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

18.36%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

21.37%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

21.83%

-2.38%

Сравнение комиссий FFDKX и FUMIX

FFDKX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FUMIX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFDKX и FUMIX

Дивидендная доходность FFDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FUMIX в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFDKX
Fidelity Fund Class K		1.22%1.25%0.00%2.48%0.74%4.67%2.77%5.49%7.51%11.18%7.12%5.60%
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		2.16%2.77%5.89%18.09%2.10%20.67%8.68%2.09%3.84%0.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFDKX and FUMIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUMIX has higher volatility (7.68%) compared to FFDKX (3.66%). In terms of maximum drawdown, FFDKX dropped -52.66% vs FUMIX's -33.36%.

FUMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFDKX и FUMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор