PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFDKX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFDKX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund Class K (FFDKX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FFDKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FFDKX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund Class K (FFDKX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFDKX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFDKX
Fidelity Fund Class K		-6.40%20.13%27.24%31.03%-25.81%33.32%26.55%33.57%-5.23%22.19%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FFDKX показывает доходность -6.40%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FFDKX

1 день
3.25%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-2.81%
1 год
21.44%
3 года*
19.66%
5 лет*
12.00%
10 лет*
14.55%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund Class K

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FFDKX:
FFDKX с VIGFFDKX с FCNKXFFDKX с FLCNXFFDKX с FSPSXFFDKX с FXAIXFFDKX с FZROXFFDKX с GABGX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FFDKX и FSPGX

FFDKX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FFDKX
Fidelity Fund Class K
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FFDKX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFDKX
Ранг доходности на риск FFDKX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFDKX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFDKX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFDKX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFDKX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFDKX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFDKX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund Class K (FFDKX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFDKXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.84

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.36

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.17

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

4.02

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFDKX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFDKX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFDKX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFDKXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.84

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.80

-0.29

Корреляция

Корреляция между FFDKX и FSPGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFDKX и FSPGX

Дивидендная доходность FFDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFDKX
Fidelity Fund Class K		1.34%1.25%0.00%2.48%0.74%4.67%2.77%5.49%7.51%11.18%7.12%5.60%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFDKX и FSPGX

Максимальная просадка FFDKX за все время составила -52.66%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDKX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFDKXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.66%

-32.66%

-20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-16.17%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-32.66%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-13.03%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-6.43%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

4.70%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FFDKX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Fund Class K (FFDKX) составляет 5.64%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FFDKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFDKXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

6.71%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

12.37%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

22.58%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

21.52%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

21.66%

-2.25%