PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFDI с ZLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFDI с ZLD.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FFDI (Fidelity Fundamental Developed International ETF) and ZLD.TO (BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, FFDI returned 11.52% vs 4.91% for ZLD.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FFDI charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for ZLD.TO.

Доходность

Сравнение доходности FFDI и ZLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF (ZLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FFDI торгуется в USD, в то время как ZLD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZLD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FFDI показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у ZLD.TO с доходностью 2.96%.

FFDI

1 день
-1.07%
1 месяц
-1.90%
6 месяцев
3.47%
С начала года
7.01%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZLD.TO

1 день
0.30%
1 месяц
2.85%
6 месяцев
2.83%
С начала года
2.96%
1 год
4.91%
3 года*
8.13%
5 лет*
4.12%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFDI и ZLD.TO

2026 (YTD)20252024
FFDI
Fidelity Fundamental Developed International ETF		7.01%26.66%-9.21%
ZLD.TO
BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF		2.96%14.88%-0.83%

Correlation

The correlation between FFDI and ZLD.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Developed International ETF

BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF

Часто сравнивают с FFDI:
FFDI с FFGXFFDI с FENIFFDI с BUFIFFDI с EFAFFDI с CILFFDI с IDVOFFDI с SCHF
Часто сравнивают с ZLD.TO:
ZLD.TO с VIDY.TOZLD.TO с QDX.TOZLD.TO с ESGE.TOZLD.TO с ZMMK.TOZLD.TO с ZXM.TOZLD.TO с FCIV.TOZLD.TO с FLUR.NEO

Доходность на риск

FFDI vs. ZLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFDI
Ранг доходности на риск FFDI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFDI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFDI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFDI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFDI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFDI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ZLD.TO
Ранг доходности на риск ZLD.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLD.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLD.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLD.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLD.TO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLD.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFDI c ZLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF (ZLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFDIZLD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.52

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
0.78

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

0.55

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

1.18

+2.43

FFDI vs. ZLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFDI на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZLD.TO равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFDI и ZLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFDI и ZLD.TO

Максимальная просадка FFDI за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки ZLD.TO в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDI и ZLD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFDIZLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-35.14%

+20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-8.99%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-4.51%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-5.57%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.17%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FFDI и ZLD.TO

Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF (ZLD.TO) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что FFDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFDIZLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

2.45%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.04%

7.27%

+8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

9.54%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

12.45%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

14.76%

+4.96%

Сравнение комиссий FFDI и ZLD.TO

FFDI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ZLD.TO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFDI и ZLD.TO

Дивидендная доходность FFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности ZLD.TO в 2.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FFDI
Fidelity Fundamental Developed International ETF		2.02%2.16%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLD.TO
BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF		2.19%2.29%2.45%2.66%2.62%2.31%2.62%2.17%2.36%2.23%1.96%

Часто задаваемые вопросы

FFDI and ZLD.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZLD.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZLD.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for FFDI.

They also come from different issuers: Fidelity and BMO. Their fees differ too: 0.55% for FFDI and 0.40% for ZLD.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFDI и ZLD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор