PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFBSX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFBSX с FSPSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFBSX (Fidelity Freedom Blend 2065 Fund) and FSPSX (Fidelity International Index Fund) are both mutual funds - FFBSX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FSPSX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. Over the past 5 years, FFBSX returned 10.12%/yr vs 8.91%/yr for FSPSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FFBSX charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for FSPSX.

Доходность

Сравнение доходности FFBSX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFBSX показывает доходность 13.89%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 9.51%.

FFBSX

1 день
0.68%
1 месяц
5.45%
С начала года
13.89%
6 месяцев
15.39%
1 год
31.01%
3 года*
20.20%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—

FSPSX

1 день
0.41%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.51%
6 месяцев
12.14%
1 год
22.52%
3 года*
17.23%
5 лет*
8.91%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFBSX и FSPSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFBSX
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund		13.89%22.66%13.61%20.44%-19.07%16.21%17.89%9.03%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		9.51%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%6.96%

Correlation

The correlation between FFBSX and FSPSX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.88

The correlation between FFBSX and FSPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2065 Fund

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с FFBSX:
FFBSX с FFSFXFFBSX с VLXVXFFBSX с FFIJXFFBSX с VSVNXFFBSX с FXAIXFFBSX с ITDIFFBSX с ^GSPC
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Доходность на риск

FFBSX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFBSX
Ранг доходности на риск FFBSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFBSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFBSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFBSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFBSX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFBSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFBSX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFBSXFSPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.47

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.10

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.27

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

1.91

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

7.16

+7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFBSX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFBSX на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа FSPSX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFBSX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFBSXFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.47

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.56

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.50

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FFBSX и FSPSX

Максимальная просадка FFBSX за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFBSX и FSPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFBSXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-33.69%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-11.39%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-13.58%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-29.41%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-6.55%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

3.03%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FFBSX и FSPSX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) составляет 4.21%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что FFBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFBSXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.62%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

12.04%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

14.80%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

15.98%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

16.56%

+0.63%

Сравнение комиссий FFBSX и FSPSX

FFBSX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFBSX и FSPSX

Дивидендная доходность FFBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности FSPSX в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFBSX
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund		3.24%2.48%2.83%1.93%5.26%6.83%3.44%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.88%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Часто задаваемые вопросы

FFBSX and FSPSX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPSX has higher volatility (4.62%) compared to FFBSX (4.21%). In terms of maximum drawdown, FFBSX dropped -31.28% vs FSPSX's -33.69%.

FFBSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFBSX и FSPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор