PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFAAX с FKRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFAAX с FKRCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFAAX (Franklin Global Allocation Fund) and FKRCX (Franklin Gold and Precious Metals Fund) are both mutual funds - FFAAX is a Global Allocation fund managed by Franklin Templeton, while FKRCX is a Precious Metals fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FFAAX returned 7.80%/yr vs 15.52%/yr for FKRCX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FFAAX charges 0.66%/yr vs 0.88%/yr for FKRCX.

Доходность

Сравнение доходности FFAAX и FKRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Global Allocation Fund (FFAAX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFAAX показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у FKRCX с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции FFAAX уступали акциям FKRCX по среднегодовой доходности: 7.80% против 15.52% соответственно.

FFAAX

1 день
-0.37%
1 месяц
2.68%
С начала года
7.99%
6 месяцев
8.50%
1 год
19.32%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.24%
10 лет*
7.80%

FKRCX

1 день
-3.75%
1 месяц
-1.37%
С начала года
2.82%
6 месяцев
14.74%
1 год
76.92%
3 года*
51.86%
5 лет*
20.47%
10 лет*
15.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFAAX и FKRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFAAX
Franklin Global Allocation Fund		7.99%16.24%13.12%13.24%-11.61%12.01%1.70%18.06%-9.60%11.59%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		2.82%196.59%17.64%2.03%-23.47%-4.03%44.30%51.48%-18.11%-0.12%

Correlation

The correlation between FFAAX and FKRCX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2003 г.

0.39

The correlation between FFAAX and FKRCX shifts across timeframes, from 0.33 (10 years) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Global Allocation Fund

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Часто сравнивают с FFAAX:
FFAAX с SCHDFFAAX с RAPZXFFAAX с GIMFXFFAAX с JNSMXFFAAX с MHESXFFAAX с TRAIXFFAAX с LFMIX
Часто сравнивают с FKRCX:
FKRCX с GDXFKRCX с OPGSXFKRCX с EPGFXFKRCX с GC=FFKRCX с FDGFXFKRCX с FSAGXFKRCX с VOO

Доходность на риск

FFAAX vs. FKRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFAAX
Ранг доходности на риск FFAAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFAAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFAAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFAAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFAAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFAAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FKRCX
Ранг доходности на риск FKRCX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKRCX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKRCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKRCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKRCX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKRCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFAAX c FKRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Allocation Fund (FFAAX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFAAXFKRCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.87

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.23

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.53

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

7.05

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFAAX vs. FKRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFAAX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKRCX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFAAX и FKRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFAAXFKRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.87

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.61

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.47

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.19

+0.36

Просадки

Сравнение просадок FFAAX и FKRCX

Максимальная просадка FFAAX за все время составила -52.89%, что меньше максимальной просадки FKRCX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFAAX и FKRCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFAAXFKRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.89%

-78.85%

+25.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-31.15%

+24.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.89%

-31.15%

+20.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.17%

-48.79%

+30.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.09%

-49.54%

+19.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-23.58%

+23.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-33.74%

+26.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

11.17%

-9.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FFAAX и FKRCX

Текущая волатильность для Franklin Global Allocation Fund (FFAAX) составляет 2.65%, в то время как у Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) волатильность равна 14.06%. Это указывает на то, что FFAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFAAXFKRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

14.06%

-11.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

35.36%

-28.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

42.23%

-33.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.04%

33.84%

-23.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.48%

32.87%

-21.39%

Сравнение комиссий FFAAX и FKRCX

FFAAX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FKRCX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFAAX и FKRCX

Дивидендная доходность FFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности FKRCX в 10.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFAAX
Franklin Global Allocation Fund		4.74%5.12%1.33%1.88%4.66%0.90%7.65%3.24%4.24%3.19%2.40%3.22%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		10.45%10.75%13.44%3.12%0.00%9.37%10.55%0.00%0.00%0.37%8.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFAAX and FKRCX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKRCX has higher volatility (14.06%) compared to FFAAX (2.65%). In terms of maximum drawdown, FFAAX dropped -52.89% vs FKRCX's -78.85%.

FFAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFAAX и FKRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор