PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFA с GIDHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFA с GIDHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX).

FFA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г.. GIDHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FFA и GIDHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFA и GIDHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		-4.40%14.23%21.46%24.73%-20.26%28.69%10.82%43.35%-13.93%28.97%
GIDHX
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund		4.55%28.92%-2.17%16.16%-13.41%9.36%1.20%14.82%-12.96%23.84%

Доходность по периодам

С начала года, FFA показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у GIDHX с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции FFA превзошли акции GIDHX по среднегодовой доходности: 12.80% против 6.54% соответственно.

FFA

1 день
1.27%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.23%
1 год
14.45%
3 года*
15.69%
5 лет*
9.47%
10 лет*
12.80%

GIDHX

1 день
2.66%
1 месяц
-3.38%
С начала года
4.55%
6 месяцев
8.38%
1 год
25.20%
3 года*
12.81%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Enhanced Equity Income Fund

Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund

Часто сравнивают с FFA:
FFA с SPYFFA с spyFFA с FDHIXFFA с FOVIXFFA с ADXFFA с VARBXFFA с FPEIX
Часто сравнивают с GIDHX:
GIDHX с QQQIGIDHX с VDADXGIDHX с NIEGIDHX с MENYXGIDHX с SCJIXGIDHX с ENHNXGIDHX с BXMX

Сравнение комиссий FFA и GIDHX

FFA берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GIDHX в 0.89%.

FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund
GIDHX
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund

Доходность на риск

FFA vs. GIDHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFA
Ранг доходности на риск FFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GIDHX
Ранг доходности на риск GIDHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIDHX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIDHX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIDHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIDHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIDHX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFA c GIDHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFAGIDHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.62

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.25

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.16

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

10.26

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFA vs. GIDHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFA на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа GIDHX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFA и GIDHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFAGIDHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.62

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.43

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.33

+0.08

Корреляция

Корреляция между FFA и GIDHX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFA и GIDHX

Дивидендная доходность FFA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности GIDHX в 2.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		7.32%6.70%6.59%6.90%7.99%5.92%6.47%6.61%8.82%6.83%7.07%7.12%
GIDHX
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund		2.78%2.58%3.27%3.56%0.58%3.09%2.65%3.24%3.42%2.54%3.08%4.13%

Просадки

Сравнение просадок FFA и GIDHX

Максимальная просадка FFA за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки GIDHX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFA и GIDHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFAGIDHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-36.19%

-21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-10.38%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-28.46%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.35%

-36.19%

-8.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-4.62%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-8.24%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.26%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FFA и GIDHX

Текущая волатильность для First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) составляет 6.52%, в то время как у Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что FFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIDHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFAGIDHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

7.05%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.86%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

15.79%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

14.65%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

15.39%

+4.30%