Сравнение FEZ с EUDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV).
FEZ и EUDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. EUDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Dividend Masters Index. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEZ и EUDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEZ и EUDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -3.44% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | -1.77% | 14.05% | 0.03% | 20.41% | -24.87% | 19.56% | 5.81% | 25.89% | -11.12% | 21.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FEZ показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у EUDV с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции EUDV по среднегодовой доходности: 9.68% против 5.15% соответственно.
FEZ
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.68%
EUDV
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 6.66%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEZ и EUDV
FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EUDV в 0.55%.
Доходность на риск
FEZ vs. EUDV — Ранг доходности на риск
FEZ
EUDV
Сравнение FEZ c EUDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEZ | EUDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.36 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.61 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.45 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 1.20 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEZ | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.36 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.22 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.30 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.26 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FEZ и EUDV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEZ и EUDV
Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности EUDV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.80% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 1.76% | 1.74% | 1.92% | 1.87% | 1.77% | 2.30% | 1.27% | 2.20% | 2.22% | 2.33% | 2.53% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок FEZ и EUDV
Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и EUDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEZ | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -37.51% | -26.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -10.63% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -37.51% | +2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -37.51% | -2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -7.40% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -8.69% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.01% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEZ и EUDV
SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEZ | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 6.19% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 9.92% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 15.75% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 16.01% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 17.34% | +3.66% |