PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEZ с EUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с EUDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) and EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) are both Europe Equities funds - FEZ tracks the EURO STOXX 50 Index while EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEZ returned 10.96%/yr vs 5.33%/yr for EUDV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.55%/yr for EUDV.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и EUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции EUDV по среднегодовой доходности: 10.96% против 5.33% соответственно.

FEZ

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.06%
6 месяцев
4.22%
С начала года
7.49%
1 год
17.47%
3 года*
16.26%
5 лет*
11.44%
10 лет*
10.96%

EUDV

1 день
-0.20%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
1.73%
С начала года
3.37%
1 год
2.15%
3 года*
7.21%
5 лет*
2.05%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и EUDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		7.49%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		3.37%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%

Correlation

The correlation between FEZ and EUDV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2015 г.

0.77

The correlation between FEZ and EUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEZ и EUDV

Секторы
FEZ
EUDV

Финансовые услуги

23.8%
13.6%

Технологии

19.6%
12.1%

Промышленность

19.3%
20.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.9%
11.0%

Здравоохранение

5.6%
16.5%

Энергетика

5.3%
2.2%

Коммунальные услуги

5.0%
8.9%

Сырьевые материалы

3.8%
11.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
4.1%

Недвижимость

-

2.0%

Финансовые услуги

FEZ
23.8%
EUDV
13.6%

Технологии

FEZ
19.6%
EUDV
12.1%

Промышленность

FEZ
19.3%
EUDV
20.5%

Потребительский циклический сектор

FEZ
9.3%
EUDV

-

Потребительский защитный сектор

FEZ
5.9%
EUDV
11.0%

Здравоохранение

FEZ
5.6%
EUDV
16.5%

Энергетика

FEZ
5.3%
EUDV
2.2%

Коммунальные услуги

FEZ
5.0%
EUDV
8.9%

Сырьевые материалы

FEZ
3.8%
EUDV
11.2%

Коммуникационные услуги

FEZ
2.6%
EUDV
4.1%

Недвижимость

FEZ

-

EUDV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с IDHQEUDV с SPYEUDV с IEUREUDV с PRF

Доходность на риск

FEZ vs. EUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c EUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEZEUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.15

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
0.31

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.04

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.20

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

0.55

+3.87

FEZ vs. EUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа EUDV равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и EUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEZ и EUDV

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и EUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZEUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-37.51%

-26.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-10.63%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-13.69%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-37.51%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-37.51%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-2.64%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-8.55%

-8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.94%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и EUDV

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZEUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

3.17%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

11.67%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

14.12%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

16.20%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

16.90%

+3.77%

Сравнение комиссий FEZ и EUDV

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EUDV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и EUDV

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности EUDV в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		2.08%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.62%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Часто задаваемые вопросы

FEZ and EUDV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEZ has higher volatility (4.60%) compared to EUDV (3.17%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs EUDV's -37.51%.

On 10-year performance, FEZ leads with 10.96% vs 5.33% for EUDV. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEZ has performed better with a 10.96% return vs 5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for EUDV.

FEZ has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.08% for EUDV.

FEZ tracks EURO STOXX 50 Index, while EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 0.55% for EUDV.

FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и EUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор