PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с EUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с EUDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) and EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) are both Europe Equities funds - FEZ tracks the EURO STOXX 50 Index while EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEZ returned 10.28%/yr vs 5.17%/yr for EUDV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.55%/yr for EUDV.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и EUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции EUDV по среднегодовой доходности: 10.28% против 5.17% соответственно.

FEZ

1 день
-1.26%
1 месяц
5.21%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.87%
1 год
16.91%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.28%

EUDV

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.65%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.16%
1 год
-0.12%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и EUDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		5.18%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.21%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%

Correlation

The correlation between FEZ and EUDV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г.

0.77

The correlation between FEZ and EUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEZ и EUDV

Секторы
FEZ
EUDV

Финансовые услуги

23.4%
14.1%

Промышленность

20.1%
21.0%

Технологии

17.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%
10.9%

Здравоохранение

5.2%
16.1%

Энергетика

5.0%
2.2%

Коммунальные услуги

4.6%
9.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.2%

Сырьевые материалы

3.5%
11.0%

Недвижимость

-

2.0%

Финансовые услуги

FEZ
23.4%
EUDV
14.1%

Промышленность

FEZ
20.1%
EUDV
21.0%

Технологии

FEZ
17.9%
EUDV
11.3%

Потребительский циклический сектор

FEZ
8.6%
EUDV

-

Потребительский защитный сектор

FEZ
5.4%
EUDV
10.9%

Здравоохранение

FEZ
5.2%
EUDV
16.1%

Энергетика

FEZ
5.0%
EUDV
2.2%

Коммунальные услуги

FEZ
4.6%
EUDV
9.5%

Коммуникационные услуги

FEZ
3.5%
EUDV
4.2%

Сырьевые материалы

FEZ
3.5%
EUDV
11.0%

Недвижимость

FEZ

-

EUDV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX 50 ETF

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с PRF

Доходность на риск

FEZ vs. EUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c EUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEZEUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
-0.01

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.08

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.01

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

-0.01

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

-0.03

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEZ vs. EUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа EUDV равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и EUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEZEUDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

-0.01

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.14

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.30

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.27

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FEZ и EUDV

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и EUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZEUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-37.51%

-26.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-10.63%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-13.69%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-37.51%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-37.51%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-4.67%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-8.61%

-8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

4.22%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и EUDV

SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZEUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

4.55%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

11.16%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

14.06%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

16.14%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

17.42%

+3.69%

Сравнение комиссий FEZ и EUDV

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EUDV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и EUDV

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности EUDV в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.71%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.57%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Часто задаваемые вопросы

FEZ and EUDV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEZ has higher volatility (6.72%) compared to EUDV (4.55%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs EUDV's -37.51%.

On 10-year performance, FEZ leads with 10.28% vs 5.17% for EUDV. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEZ has performed better with a 10.28% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for EUDV.

FEZ has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.71% for EUDV.

FEZ tracks EURO STOXX 50 Index, while EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 0.55% for EUDV.

FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и EUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор