PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с EUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с EUDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) and EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) are both Europe Equities funds - FEZ tracks the EURO STOXX 50 Index while EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEZ returned 11.53%/yr vs 5.53%/yr for EUDV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.55%/yr for EUDV.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и EUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции EUDV по среднегодовой доходности: 11.53% против 5.53% соответственно.

FEZ

1 день
-1.75%
1 месяц
1.84%
С начала года
6.43%
6 месяцев
6.45%
1 год
19.20%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.43%
10 лет*
11.53%

EUDV

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.70%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.08%
1 год
-1.24%
3 года*
7.37%
5 лет*
1.81%
10 лет*
5.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и EUDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		6.43%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		0.21%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%

Correlation

The correlation between FEZ and EUDV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2015 г.

0.77

The correlation between FEZ and EUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEZ и EUDV

Секторы
FEZ
EUDV

Финансовые услуги

23.8%
13.6%

Технологии

19.6%
12.1%

Промышленность

19.3%
20.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.9%
11.0%

Здравоохранение

5.6%
16.5%

Энергетика

5.3%
2.2%

Коммунальные услуги

5.0%
8.9%

Сырьевые материалы

3.8%
11.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
4.1%

Недвижимость

-

2.0%

Финансовые услуги

FEZ
23.8%
EUDV
13.6%

Технологии

FEZ
19.6%
EUDV
12.1%

Промышленность

FEZ
19.3%
EUDV
20.5%

Потребительский циклический сектор

FEZ
9.3%
EUDV

-

Потребительский защитный сектор

FEZ
5.9%
EUDV
11.0%

Здравоохранение

FEZ
5.6%
EUDV
16.5%

Энергетика

FEZ
5.3%
EUDV
2.2%

Коммунальные услуги

FEZ
5.0%
EUDV
8.9%

Сырьевые материалы

FEZ
3.8%
EUDV
11.2%

Коммуникационные услуги

FEZ
2.6%
EUDV
4.1%

Недвижимость

FEZ

-

EUDV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с PRF

Доходность на риск

FEZ vs. EUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c EUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEZEUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-0.09

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
-0.03

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.12

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

-0.31

+5.13

FEZ vs. EUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа EUDV равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и EUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEZ и EUDV

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и EUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZEUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-37.51%

-26.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-10.63%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-13.69%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-37.51%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-37.51%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-5.62%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.04%

-8.58%

-8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.97%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и EUDV

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZEUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

3.91%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

11.49%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

14.19%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

16.18%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

17.17%

+3.58%

Сравнение комиссий FEZ и EUDV

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EUDV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и EUDV

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности EUDV в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.73%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.64%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Часто задаваемые вопросы

FEZ and EUDV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEZ has higher volatility (5.85%) compared to EUDV (3.91%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs EUDV's -37.51%.

On 10-year performance, FEZ leads with 11.53% vs 5.53% for EUDV. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEZ has performed better with a 11.53% return vs 5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for EUDV.

FEZ has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.73% for EUDV.

FEZ tracks EURO STOXX 50 Index, while EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 0.55% for EUDV.

FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и EUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор