Сравнение FEZ с EFNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL).
FEZ и EFNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. EFNL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Finland IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEZ и EFNL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEZ и EFNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -1.95% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 4.17% | 53.59% | -5.28% | -0.12% | -17.29% | 10.50% | 20.19% | 13.64% | -6.86% | 23.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FEZ показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у EFNL с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции EFNL по среднегодовой доходности: 9.85% против 8.79% соответственно.
FEZ
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 9.85%
EFNL
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEZ и EFNL
FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EFNL в 0.53%.
Доходность на риск
FEZ vs. EFNL — Ранг доходности на риск
FEZ
EFNL
Сравнение FEZ c EFNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEZ | EFNL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.32 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 3.05 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.75 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 16.52 | -11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEZ | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.32 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.31 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.41 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FEZ и EFNL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEZ и EFNL
Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности EFNL в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.76% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 3.26% | 3.40% | 5.05% | 4.31% | 5.94% | 2.29% | 2.94% | 5.70% | 3.83% | 3.30% | 2.40% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок FEZ и EFNL
Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки EFNL в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и EFNL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEZ | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -38.70% | -25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -10.90% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -38.70% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -38.70% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -3.13% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -11.05% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.48% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEZ и EFNL
SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с iShares MSCI Finland ETF (EFNL) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEZ | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 6.82% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 12.36% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 17.88% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 19.41% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 19.99% | +1.02% |