PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с BITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с BITB

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) and BITB (Bitwise Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index, while BITB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, FEZ returned 21.04% vs -36.82% for BITB. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for BITB.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и BITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у BITB с доходностью -23.99%.

FEZ

1 день
0.91%
1 месяц
7.17%
С начала года
8.27%
6 месяцев
8.57%
1 год
21.04%
3 года*
17.52%
5 лет*
10.55%
10 лет*
11.13%

BITB

1 день
4.72%
1 месяц
-15.83%
С начала года
-23.99%
6 месяцев
-22.44%
1 год
-36.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и BITB

2026 (YTD)20252024
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		8.27%37.81%5.47%
BITB
Bitwise Bitcoin ETF		-23.99%-6.47%89.74%

Correlation

The correlation between FEZ and BITB is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

Bitwise Bitcoin ETF

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с BITB:
BITB с IBITBITB с FBTCBITB с BTC-USDBITB с ARKBBITB с VTIBITB с GBTCBITB с BITO

Доходность на риск

FEZ vs. BITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BITB
Ранг доходности на риск BITB: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITB: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITB: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITB: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c BITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEZBITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
-0.84

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
-1.11

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.87

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

-0.71

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

-1.24

+6.52

FEZ vs. BITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа BITB равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и BITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEZ и BITB

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки BITB в -52.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и BITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZBITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-52.04%

-12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-52.04%

+38.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-47.05%

+47.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.05%

-16.59%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

29.77%

-25.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и BITB

Текущая волатильность для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) составляет 6.60%, в то время как у Bitwise Bitcoin ETF (BITB) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что FEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZBITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

12.82%

-6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

34.74%

-19.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

44.29%

-25.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

50.09%

-29.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

50.09%

-28.98%

Сравнение комиссий FEZ и BITB

FEZ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BITB в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и BITB

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как BITB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITB
Bitwise Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.50%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Часто задаваемые вопросы

FEZ and BITB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITB has higher volatility (12.82%) compared to FEZ (6.60%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs BITB's -52.04%.

On 1-year performance, FEZ leads with 21.04% vs -36.82% for BITB. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FEZ has been the lower-risk option at 6.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEZ has performed better with a 21.04% return vs -36.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for FEZ.

FEZ has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.00% for BITB.

FEZ is categorized as Europe Equities, while BITB is Cryptocurrency. FEZ tracks EURO STOXX 50 Index, while BITB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: State Street and Bitwise Asset Management. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 0.20% for BITB.

FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и BITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор