PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYIX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYIX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I (FEYIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

FEYIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYIX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I (FEYIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYIX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYIX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I		-0.96%20.79%12.54%19.01%-18.58%17.07%19.27%26.25%-9.28%21.07%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, FEYIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции FEYIX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 10.41% против 3.41% соответственно.

FEYIX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.01%
1 год
20.54%
3 года*
14.44%
5 лет*
7.71%
10 лет*
10.41%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с FEYIX:
FEYIX с AOAFEYIX с ASFYXFEYIX с AVEFXFEYIX с BDJFEYIX с BERIXFEYIX с CONWXFEYIX с CSTAX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с SIEMXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий FEYIX и SICIX

FEYIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

FEYIX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

FEYIX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYIX
Ранг доходности на риск FEYIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYIX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I (FEYIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYIXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.75

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.34

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.40

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

9.65

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYIX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYIX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYIX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYIXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.75

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.85

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.88

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.78

-0.30

Корреляция

Корреляция между FEYIX и SICIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYIX и SICIX

Дивидендная доходность FEYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYIX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I		5.64%5.59%3.44%1.31%5.07%3.17%1.96%5.47%5.53%2.32%0.29%4.81%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок FEYIX и SICIX

Максимальная просадка FEYIX за все время составила -52.68%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYIX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYIXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.68%

-27.62%

-25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-2.73%

-8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-10.94%

-15.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

-11.61%

-19.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-1.95%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-3.59%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

0.68%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYIX и SICIX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class I (FEYIX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что FEYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYIXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

1.35%

+4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

2.10%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

3.68%

+11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

3.88%

+10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

3.90%

+11.28%