Сравнение FEXU.L с VNRT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L).

FEXU.L и VNRT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEXU.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. VNRT.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEXU.L и VNRT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEXU.L и VNRT.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FEXU.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF	3.05%	15.23%	16.68%	14.64%	-12.27%	26.82%	13.54%	26.06%	-11.02%	21.52%
VNRT.L Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing	-4.48%	16.98%	24.25%	26.32%	-19.61%	27.82%	18.95%	31.46%	-6.43%	21.21%

Разные валюты инструментов

FEXU.L торгуется в USD, в то время как VNRT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNRT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEXU.L показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у VNRT.L с доходностью -4.48%. За последние 10 лет акции FEXU.L уступали акциям VNRT.L по среднегодовой доходности: 11.76% против 13.49% соответственно.

FEXU.L

1 день: 1.97%

1 месяц: -2.96%

С начала года: 3.05%

6 месяцев: 5.58%

1 год: 20.87%

3 года*: 16.41%

5 лет*: 9.87%

10 лет*: 11.76%

VNRT.L

1 день: 2.30%

1 месяц: -4.28%

С начала года: -4.48%

6 месяцев: -1.67%

1 год: 17.29%

3 года*: 18.13%

5 лет*: 10.95%

10 лет*: 13.49%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF

Название символа

Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с FEXU.L:

FEXU.L с DGRO FEXU.L с QCLN.L FEXU.L с XZMD.L FEXU.L с FEX.L FEXU.L с SCHG FEXU.L с FDN.L FEXU.L с DGRA.L

Часто сравнивают с VNRT.L:

VNRT.L с VUSA.L VNRT.L с VUAG.L VNRT.L с VNRG.L VNRT.L с VEVE.L VNRT.L с VUAA.L VNRT.L с VOO VNRT.L с SWDA.L

Сравнение комиссий FEXU.L и VNRT.L

FEXU.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VNRT.L в 0.10%.

FEXU.L

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF

VNRT.L

Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

FEXU.L vs. VNRT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEXU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VNRT.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEXU.L c VNRT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FEXU.L	VNRT.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.31	1.06	+0.24
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.83	1.56	+0.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.22	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.12	1.79	+0.33
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.21	7.40	+2.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEXU.L vs. VNRT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEXU.L на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNRT.L равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEXU.L и VNRT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FEXU.L	VNRT.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.31	1.06	+0.24
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61	0.69	-0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68	0.83	-0.15
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.75	-0.12

Корреляция

Корреляция между FEXU.L и VNRT.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEXU.L и VNRT.L

Ни FEXU.L, ни VNRT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FEXU.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VNRT.L Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing	0.00%	0.00%	0.49%	1.24%	1.41%	1.02%	1.43%	1.48%	1.76%	1.61%	1.51%	1.68%

Просадки

Сравнение просадок FEXU.L и VNRT.L

Максимальная просадка FEXU.L за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки VNRT.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEXU.L и VNRT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	FEXU.L	VNRT.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-39.38%	-26.17%	-13.21%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.14%	-10.75%	-2.39%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.80%	-21.38%	+0.58%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.38%	-26.17%	-13.21%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.60%	-5.37%	+1.77%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.60%	-3.62%	-0.98%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.95%	2.27%	-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FEXU.L и VNRT.L

Текущая волатильность для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) составляет 4.21%, в то время как у Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что FEXU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNRT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FEXU.L	VNRT.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.21%	4.52%	-0.31%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.57%	8.66%	-0.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.94%	16.29%	-0.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.24%	15.86%	+0.38%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.33%	16.20%	+1.13%

Сравнение FEXU.L с VNRT.L

Доходность

Сравнение доходности FEXU.L и VNRT.L

Сравнение доходности по годам FEXU.L и VNRT.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

FEXU.L

VNRT.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FEXU.L и VNRT.L

Доходность на риск

FEXU.L vs. VNRT.L — Ранг доходности на риск

FEXU.L

VNRT.L

Сравнение FEXU.L c VNRT.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FEXU.L vs. VNRT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEXU.L и VNRT.L

Просадки

Сравнение просадок FEXU.L и VNRT.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FEXU.L и VNRT.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)