Сравнение VNRT.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VNRT.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNRT.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNRT.L или VOO.
Основные характеристики
| VNRT.L | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.28% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 32.16% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | 11.44% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.88% | 15.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.50% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 4.00 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.97 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 20.64 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 1.53% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.10% | 12.23% |
| Макс. просадка | -26.17% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между VNRT.L и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VNRT.L и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VNRT.L показывает доходность 26.28%, а VOO немного выше – 26.94%. За последние 10 лет акции VNRT.L превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.50% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNRT.L и VOO
VNRT.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VNRT.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNRT.L и VOO
Дивидендная доходность VNRT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNRT.L Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 0.74% | 1.25% | 1.41% | 1.02% | 1.45% | 1.48% | 1.75% | 1.61% | 1.50% | 1.67% | 0.35% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VNRT.L и VOO
Максимальная просадка VNRT.L за все время составила -26.17%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRT.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNRT.L и VOO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L) составляет 3.24%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что VNRT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.