Сравнение VNRT.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
VNRT.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNRT.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNRT.L или VUSA.L.
Основные характеристики
| VNRT.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.07% | 24.57% |
| Дох-ть за 1 год | 31.29% | 31.34% |
| Дох-ть за 3 года | 11.08% | 11.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.50% | 15.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.47% | 15.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 3.92 | 3.94 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 4.86 | 4.93 |
| Коэф-т Мартина | 20.18 | 19.41 |
| Индекс Язвы | 1.53% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 11.08% | 11.09% |
| Макс. просадка | -26.17% | -25.47% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VNRT.L и VUSA.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VNRT.L и VUSA.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VNRT.L показывает доходность 24.07%, а VUSA.L немного выше – 24.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VNRT.L имеют среднегодовую доходность 15.47%, а акции VUSA.L немного впереди с 15.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNRT.L и VUSA.L
VNRT.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VNRT.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNRT.L и VUSA.L
Дивидендная доходность VNRT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что сопоставимо с доходностью VUSA.L в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNRT.L Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 0.75% | 1.25% | 1.41% | 1.02% | 1.45% | 1.48% | 1.75% | 1.61% | 1.50% | 1.67% | 0.35% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.75% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок VNRT.L и VUSA.L
Максимальная просадка VNRT.L за все время составила -26.17%, примерно равная максимальной просадке VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRT.L и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNRT.L и VUSA.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) имеют волатильность 3.30% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.