Сравнение VNRT.L с VEVE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L).
VNRT.L и VEVE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNRT.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. VEVE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNRT.L или VEVE.L.
Основные характеристики
| VNRT.L | VEVE.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.07% | 18.23% |
| Дох-ть за 1 год | 31.29% | 25.35% |
| Дох-ть за 3 года | 11.08% | 8.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.50% | 12.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.47% | 12.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.92 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.86 | 4.06 |
| Коэф-т Мартина | 20.18 | 17.70 |
| Индекс Язвы | 1.53% | 1.42% |
| Дневная вол-ть | 11.08% | 9.87% |
| Макс. просадка | -26.17% | -25.52% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VNRT.L и VEVE.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VNRT.L и VEVE.L
С начала года, VNRT.L показывает доходность 24.07%, что значительно выше, чем у VEVE.L с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции VNRT.L превзошли акции VEVE.L по среднегодовой доходности: 15.47% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNRT.L и VEVE.L
VNRT.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VEVE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VNRT.L c VEVE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNRT.L и VEVE.L
Дивидендная доходность VNRT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VEVE.L в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNRT.L Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 0.75% | 1.25% | 1.41% | 1.02% | 1.45% | 1.48% | 1.75% | 1.61% | 1.50% | 1.67% | 0.35% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.18% | 1.72% | 1.98% | 1.45% | 1.64% | 1.96% | 2.24% | 1.93% | 1.85% | 2.04% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок VNRT.L и VEVE.L
Максимальная просадка VNRT.L за все время составила -26.17%, примерно равная максимальной просадке VEVE.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRT.L и VEVE.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNRT.L и VEVE.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что VNRT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.