Сравнение FEXU.L с CAPU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L).
FEXU.L и CAPU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEXU.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. CAPU.L - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEXU.L и CAPU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEXU.L и CAPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEXU.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF | 3.05% | 15.23% | 16.68% | 14.64% | -12.27% | 26.82% | 13.54% | 26.06% | -11.02% | 21.52% |
CAPU.L Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust | -2.84% | 9.41% | 15.93% | 28.24% | -15.37% | 28.44% | 17.74% | 31.11% | -4.42% | 19.79% |
Разные валюты инструментов
FEXU.L торгуется в USD, в то время как CAPU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAPU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEXU.L показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у CAPU.L с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции FEXU.L уступали акциям CAPU.L по среднегодовой доходности: 11.76% против 13.26% соответственно.
FEXU.L
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 11.76%
CAPU.L
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 13.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEXU.L и CAPU.L
FEXU.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CAPU.L в 0.65%.
Доходность на риск
FEXU.L vs. CAPU.L — Ранг доходности на риск
FEXU.L
CAPU.L
Сравнение FEXU.L c CAPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEXU.L | CAPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.39 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.63 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.08 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.55 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 2.04 | +8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEXU.L | CAPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.39 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.82 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FEXU.L и CAPU.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEXU.L и CAPU.L
Ни FEXU.L, ни CAPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FEXU.L и CAPU.L
Максимальная просадка FEXU.L за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки CAPU.L в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEXU.L и CAPU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEXU.L | CAPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -26.39% | -12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -8.35% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.80% | -15.35% | -5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.38% | -26.39% | -12.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -5.97% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -3.55% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.08% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEXU.L и CAPU.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что FEXU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEXU.L | CAPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 4.00% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 7.39% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 13.46% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 15.27% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 16.22% | +1.11% |