Сравнение FEX с UNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).
FEX и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEX и UNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEX и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 3.64% | 15.05% | 17.07% | 14.31% | -11.86% | 26.83% | 14.28% | 5.12% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 9.42% | 14.18% | -6.23% | 4.45% | 8.31% | 1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FEX показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью -1.75%.
FEX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 20.79%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 12.04%
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEX и UNOV
FEX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.
Доходность на риск
FEX vs. UNOV — Ранг доходности на риск
FEX
UNOV
Сравнение FEX c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEX | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.71 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.75 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 8.25 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEX | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.80 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.78 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между FEX и UNOV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEX и UNOV
Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 1.06% | 1.10% | 1.18% | 1.38% | 1.61% | 0.80% | 1.21% | 1.32% | 1.34% | 1.07% | 1.29% | 1.33% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEX и UNOV
Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и UNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEX | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.81% | -13.84% | -44.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -5.78% | -7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -9.10% | -12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -2.93% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -1.69% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 1.23% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEX и UNOV
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что FEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEX | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 2.73% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 4.56% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 8.51% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 6.78% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 7.77% | +10.79% |