PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEX с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEX с FTIF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

FEX и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEX и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEX и FTIF

2026 (YTD)202520242023
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		3.04%15.05%17.07%16.70%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.63%7.79%0.50%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, FEX показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.63%.

FEX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.09%
С начала года
3.04%
6 месяцев
4.98%
1 год
20.33%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.93%
10 лет*
11.97%

FTIF

1 день
0.42%
1 месяц
1.49%
С начала года
19.63%
6 месяцев
23.49%
1 год
32.50%
3 года*
12.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с CONYFEX с DODGXFEX с IVVFEX с VOOFEX с FNCMX
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ

Сравнение комиссий FEX и FTIF

FEX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FEX vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEXFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.42

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.00

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.93

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

9.48

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEX vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEXFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.42

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.69

-0.24

Корреляция

Корреляция между FEX и FTIF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и FTIF

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FTIF в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		1.06%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEX и FTIF

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

FEXFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-27.83%

-30.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-17.27%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-0.57%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-6.28%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.51%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и FTIF

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что FEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEXFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.25%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

11.64%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

22.96%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

19.28%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

19.28%

-0.72%