Сравнение FEX с AFOS
FEX (First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEX charges 0.57%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности FEX и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEX показывает доходность 15.76%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.24%.
FEX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 15.76%
- 6 месяцев
- 15.97%
- 1 год
- 30.41%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 13.12%
AFOS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 36.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEX и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 15.76% | 9.98% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.24% | 36.15% |
Correlation
The correlation between FEX and AFOS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEX vs. AFOS — Ранг доходности на риск
FEX
AFOS
Сравнение FEX c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEX | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEX | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 4.35 | -3.87 |
Просадки
Сравнение просадок FEX и AFOS
Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEX | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.81% | -11.52% | -47.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -1.37% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEX и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEX | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 20.14% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 20.14% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 20.14% | -1.55% |
Сравнение комиссий FEX и AFOS
FEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEX и AFOS
Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 0.95% | 1.10% | 1.18% | 1.38% | 1.61% | 0.80% | 1.21% | 1.32% | 1.34% | 1.07% | 1.29% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
FEX and AFOS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.57% for FEX.
FEX has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: First Trust and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.57% for FEX and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для FEX и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор