Сравнение FEX.L с G500.L
FEX.L (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - FEX.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEX.L returned 11.38%/yr vs 11.89%/yr for G500.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEX.L charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности FEX.L и G500.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEX.L показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 8.63%.
FEX.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- 9.66%
- С начала года
- 13.84%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 12.11%
G500.L
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEX.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEX.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD | 13.84% | 7.34% | 18.68% | 8.36% | -1.83% | 28.60% | 13.08% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.63% | 17.45% | 24.98% | 24.88% | -19.98% | 28.95% | 20.65% |
Correlation
The correlation between FEX.L and G500.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between FEX.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEX.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
FEX.L
G500.L
Сравнение FEX.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEX.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | 2.35 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.80 | 9.47 | +4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEX.L и G500.L
Максимальная просадка FEX.L за все время составила -36.86%, что больше максимальной просадки G500.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEX.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.86% | -25.20% | -11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -8.21% | +3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -18.22% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.34% | -25.20% | +3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -1.81% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -5.31% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.04% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEX.L и G500.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FEX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEX.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.04% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 9.37% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 12.11% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 16.00% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 15.87% | +0.48% |
Сравнение комиссий FEX.L и G500.L
FEX.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEX.L и G500.L
Ни FEX.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FEX.L and G500.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for FEX.L.
FEX.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while G500.L is US Equities. FEX.L tracks Russell 1000 TR USD, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for FEX.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для FEX.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор