PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUZ.L с JRDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUZ.L с JRDE.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FEUZ.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - FEUZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEUZ.L returned 22.93%/yr vs 27.65%/yr for JRDE.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FEUZ.L charges 0.80%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.

Доходность

Сравнение доходности FEUZ.L и JRDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUZ.L показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у JRDE.L с доходностью 9.68%.

FEUZ.L

1 день
0.61%
1 месяц
0.36%
С начала года
12.48%
6 месяцев
13.46%
1 год
33.37%
3 года*
22.93%
5 лет*
11.96%
10 лет*
12.07%

JRDE.L

1 день
0.80%
1 месяц
2.70%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.16%
1 год
70.58%
3 года*
27.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUZ.L и JRDE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
FEUZ.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		12.48%47.04%4.65%10.01%-9.15%-0.67%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		9.68%72.46%2.21%14.40%-3.79%-10.33%

Correlation

The correlation between FEUZ.L and JRDE.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

0.85

The correlation between FEUZ.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEUZ.L и JRDE.L

Секторы
FEUZ.L
JRDE.L

Промышленность

28.2%
20.4%

Финансовые услуги

11.2%
23.7%

Энергетика

9.8%
5.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
6.6%

Коммунальные услуги

8.0%
6.0%

Сырьевые материалы

7.4%
5.2%

Технологии

6.9%
8.7%

Недвижимость

5.6%
0.1%

Потребительский защитный сектор

5.2%
7.3%

Здравоохранение

5.0%
13.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.6%

Промышленность

FEUZ.L
28.2%
JRDE.L
20.4%

Финансовые услуги

FEUZ.L
11.2%
JRDE.L
23.7%

Энергетика

FEUZ.L
9.8%
JRDE.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

FEUZ.L
9.1%
JRDE.L
6.6%

Коммунальные услуги

FEUZ.L
8.0%
JRDE.L
6.0%

Сырьевые материалы

FEUZ.L
7.4%
JRDE.L
5.2%

Технологии

FEUZ.L
6.9%
JRDE.L
8.7%

Недвижимость

FEUZ.L
5.6%
JRDE.L
0.1%

Потребительский защитный сектор

FEUZ.L
5.2%
JRDE.L
7.3%

Здравоохранение

FEUZ.L
5.0%
JRDE.L
13.3%

Коммуникационные услуги

FEUZ.L
3.6%
JRDE.L
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Часто сравнивают с FEUZ.L:
FEUZ.L с VEUR.LFEUZ.L с ILFFEUZ.L с PRUK.LFEUZ.L с EEUD.LFEUZ.L с CSWG.LFEUZ.L с EDIV.LFEUZ.L с CAPS.L
Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с EEIP.LJRDE.L с FLXD.L

Доходность на риск

FEUZ.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUZ.L
Ранг доходности на риск FEUZ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUZ.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEUZ.LJRDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.81

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
7.20

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.97

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

6.42

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

22.32

-10.04

FEUZ.L vs. JRDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUZ.L на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRDE.L равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUZ.L и JRDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEUZ.L и JRDE.L

Максимальная просадка FEUZ.L за все время составила -36.68%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -24.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ.L и JRDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUZ.LJRDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.68%

-24.20%

-12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-10.94%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.10%

-12.84%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-0.11%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-7.30%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.15%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUZ.L и JRDE.L

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что FEUZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUZ.LJRDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.96%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

10.42%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

38.77%

-24.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

22.84%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

22.84%

-5.62%

Сравнение комиссий FEUZ.L и JRDE.L

FEUZ.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JRDE.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUZ.L и JRDE.L

FEUZ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 26.01%.

ПозицияTTM2025202420232022
FEUZ.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		26.01%28.15%2.68%1.11%2.99%

Часто задаваемые вопросы

FEUZ.L and JRDE.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRDE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRDE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for FEUZ.L.

FEUZ.L tracks MSCI EMU NR EUR, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.80% for FEUZ.L and 0.25% for JRDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUZ.L и JRDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор