Сравнение FEUS с WLTG
FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) and WLTG (WealthTrust DBS Long Term Growth ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FEUS is passively managed, while WLTG is actively managed. Over the past 3 years, FEUS returned 18.48%/yr vs 22.61%/yr for WLTG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FEUS charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for WLTG.
Доходность
Сравнение доходности FEUS и WLTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEUS показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у WLTG с доходностью 5.49%.
FEUS
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WLTG
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEUS и WLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 7.03% | 14.67% | 23.10% | 25.54% | -19.10% | 3.52% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 5.49% | 24.55% | 26.90% | 17.00% | -22.64% | 1.43% |
Correlation
The correlation between FEUS and WLTG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between FEUS and WLTG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEUS vs. WLTG — Ранг доходности на риск
FEUS
WLTG
Сравнение FEUS c WLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEUS | WLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.36 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 10.34 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEUS и WLTG
Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, примерно равная максимальной просадке WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и WLTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEUS | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -25.14% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -9.56% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -17.12% | -2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -2.68% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -8.98% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.18% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUS и WLTG
Текущая волатильность для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) составляет 4.52%, в то время как у WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что FEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEUS | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 5.09% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 10.98% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 14.07% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 15.21% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 15.21% | +1.81% |
Сравнение комиссий FEUS и WLTG
FEUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии WLTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUS и WLTG
Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности WLTG в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 1.02% | 1.06% | 1.15% | 1.41% | 1.48% | 0.36% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.20% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
FEUS and WLTG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLTG has higher volatility (5.09%) compared to FEUS (4.52%). In terms of maximum drawdown, FEUS dropped -25.31% vs WLTG's -25.14%.
On 3-year performance, WLTG leads with 22.61% vs 18.48% for FEUS. On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FEUS has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WLTG has performed better with a 22.61% return vs 18.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for WLTG.
WLTG has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 1.02% for FEUS.
They also come from different issuers: FlexShares and WealthTrust. Their fees differ too: 0.09% for FEUS and 0.75% for WLTG.
FEUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEUS и WLTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор