PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUS с WLTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUS с WLTG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) and WLTG (WealthTrust DBS Long Term Growth ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FEUS is passively managed, while WLTG is actively managed. Over the past 3 years, FEUS returned 20.38%/yr vs 23.74%/yr for WLTG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FEUS charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for WLTG.

Доходность

Сравнение доходности FEUS и WLTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUS показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у WLTG с доходностью 7.58%.

FEUS

1 день
-0.77%
1 месяц
5.74%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.59%
1 год
26.25%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

WLTG

1 день
-0.75%
1 месяц
1.47%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.60%
1 год
27.96%
3 года*
23.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUS и WLTG

2026 (YTD)20252024202320222021
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		10.28%14.67%23.10%25.54%-19.10%1.45%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		7.58%24.55%26.90%17.00%-22.64%1.00%

Correlation

The correlation between FEUS and WLTG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.92

The correlation between FEUS and WLTG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Часто сравнивают с FEUS:
FEUS с ESGVFEUS с VOTEFEUS с BDGSFEUS с IVVFEUS с FEIGFEUS с RAVIFEUS с NFRA
Часто сравнивают с WLTG:
WLTG с BDGSWLTG с SPYWLTG с VOOWLTG с LRGFWLTG с SPYGWLTG с INTFWLTG с GDE

Доходность на риск

FEUS vs. WLTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUS
Ранг доходности на риск FEUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUS c WLTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUSWLTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.11

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.92

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.94

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

13.22

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUS vs. WLTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUS на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLTG равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUS и WLTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUSWLTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.11

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.69

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FEUS и WLTG

Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, примерно равная максимальной просадке WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и WLTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUSWLTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-25.14%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-9.56%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-17.12%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.75%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-9.08%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.12%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUS и WLTG

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUSWLTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.87%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

10.16%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

13.31%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

15.14%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

15.14%

+1.87%

Сравнение комиссий FEUS и WLTG

FEUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии WLTG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUS и WLTG

Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности WLTG в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		0.98%1.06%1.15%1.41%1.48%0.36%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		4.12%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%

Часто задаваемые вопросы

FEUS and WLTG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEUS has higher volatility (3.11%) compared to WLTG (2.87%). In terms of maximum drawdown, FEUS dropped -25.31% vs WLTG's -25.14%.

On 3-year performance, WLTG leads with 23.74% vs 20.38% for FEUS. On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, WLTG has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WLTG has performed better with a 23.74% return vs 20.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for WLTG.

WLTG has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.98% for FEUS.

They also come from different issuers: FlexShares and WealthTrust. Their fees differ too: 0.09% for FEUS and 0.75% for WLTG.

FEUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUS и WLTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор