Сравнение FEUS с SELV
FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FEUS is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past 3 years, FEUS returned 18.15%/yr vs 11.58%/yr for SELV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEUS charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for SELV.
Доходность
Сравнение доходности FEUS и SELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEUS показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 5.03%.
FEUS
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 9.60%
- С начала года
- 10.18%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SELV
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 2.54%
- 6 месяцев
- 3.27%
- С начала года
- 5.03%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEUS и SELV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 10.18% | 14.67% | 23.10% | 25.54% | -5.55% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 5.03% | 12.86% | 14.71% | 6.58% | -0.61% |
Correlation
The correlation between FEUS and SELV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between FEUS and SELV has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов FEUS и SELV
Секторы
FEUS
SELV
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Недвижимость
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Технологии
FEUS
SELV
Финансовые услуги
FEUS
SELV
Коммуникационные услуги
FEUS
SELV
Потребительский циклический сектор
FEUS
SELV
Здравоохранение
FEUS
SELV
Промышленность
FEUS
SELV
Потребительский защитный сектор
FEUS
SELV
Энергетика
FEUS
SELV
Недвижимость
FEUS
SELV
Коммунальные услуги
FEUS
SELV
Сырьевые материалы
FEUS
SELV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEUS vs. SELV — Ранг доходности на риск
FEUS
SELV
Сравнение FEUS c SELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEUS | SELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.89 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 5.03 | +3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEUS и SELV
Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и SELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEUS | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -13.73% | -11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -5.92% | -3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -8.94% | -10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | 0.00% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -2.37% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.22% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUS и SELV
Текущая волатильность для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) составляет 2.95%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что FEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEUS | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 4.60% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 7.67% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 9.53% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 11.95% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 11.95% | +4.99% |
Сравнение комиссий FEUS и SELV
FEUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SELV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUS и SELV
Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SELV в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 0.99% | 1.06% | 1.15% | 1.41% | 1.48% | 0.36% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.70% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEUS and SELV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SELV has higher volatility (4.60%) compared to FEUS (2.95%). In terms of maximum drawdown, FEUS dropped -25.31% vs SELV's -13.73%.
On 3-year performance, FEUS leads with 18.15% vs 11.58% for SELV. On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FEUS has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FEUS has performed better with a 18.15% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for SELV.
SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.99% for FEUS.
They also come from different issuers: FlexShares and SEI. Their fees differ too: 0.09% for FEUS and 0.15% for SELV.
FEUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEUS и SELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор