Сравнение FEUS с QMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).
FEUS и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUS - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FEUS и QMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUS и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | -5.21% | 14.67% | 23.10% | 25.54% | -19.10% | 9.97% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 2.45% | 10.89% | 16.11% | 35.47% | -16.56% | 3.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUS показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.
FEUS
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.88%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUS и QMAR
FEUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Доходность на риск
FEUS vs. QMAR — Ранг доходности на риск
FEUS
QMAR
Сравнение FEUS c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUS | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.44 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.29 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.47 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.11 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 14.64 | -9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUS | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.44 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FEUS и QMAR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUS и QMAR
Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 1.14% | 1.06% | 1.15% | 1.41% | 1.48% | 0.36% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEUS и QMAR
Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и QMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUS | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -19.83% | -5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -9.23% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -0.32% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -3.39% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 1.33% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUS и QMAR
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что FEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUS | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 3.53% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 4.65% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 13.26% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 14.04% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 14.02% | +3.15% |