PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUS с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUS с QMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - FEUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. FEUS is passively managed, while QMAR is actively managed. Over the past 3 years, FEUS returned 20.68%/yr vs 16.71%/yr for QMAR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FEUS charges 0.09%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности FEUS и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUS показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.03%.

FEUS

1 день
0.65%
1 месяц
5.58%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.29%
1 год
27.08%
3 года*
20.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.97%
1 год
23.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUS и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		10.99%14.67%23.10%25.54%-19.10%9.97%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.03%10.89%16.11%35.47%-16.56%3.28%

Correlation

The correlation between FEUS and QMAR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.89

The correlation between FEUS and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEUS и QMAR

Секторы
FEUS
QMAR

Технологии

35.2%
54.2%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.1%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.2%

Здравоохранение

8.6%
4.2%

Промышленность

8.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
7.6%

Энергетика

3.7%
0.6%

Недвижимость

2.2%
0.1%

Коммунальные услуги

1.9%
1.4%

Сырьевые материалы

1.6%
1.2%

Технологии

FEUS
35.2%
QMAR
54.2%

Финансовые услуги

FEUS
11.9%
QMAR
0.2%

Коммуникационные услуги

FEUS
11.1%
QMAR
15.5%

Потребительский циклический сектор

FEUS
10.6%
QMAR
12.2%

Здравоохранение

FEUS
8.6%
QMAR
4.2%

Промышленность

FEUS
8.6%
QMAR
2.8%

Потребительский защитный сектор

FEUS
4.6%
QMAR
7.6%

Энергетика

FEUS
3.7%
QMAR
0.6%

Недвижимость

FEUS
2.2%
QMAR
0.1%

Коммунальные услуги

FEUS
1.9%
QMAR
1.4%

Сырьевые материалы

FEUS
1.6%
QMAR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с FEUS:
FEUS с ESGVFEUS с VOTEFEUS с BDGSFEUS с IVVFEUS с FEIGFEUS с RAVIFEUS с NFRA
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG

Доходность на риск

FEUS vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUS
Ранг доходности на риск FEUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUS c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUSQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
3.82

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
6.00

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.92

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

7.24

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

52.23

-40.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUS vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUS на текущий момент составляет 2.26, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUS и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUSQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

3.82

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.91

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FEUS и QMAR

Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUSQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-19.83%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-3.21%

-6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-15.91%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.21%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-3.28%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

0.45%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUS и QMAR

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что FEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUSQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

1.27%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

4.85%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

6.08%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

13.96%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

13.85%

+3.15%

Сравнение комиссий FEUS и QMAR

FEUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUS и QMAR

Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		0.97%1.06%1.15%1.41%1.48%0.36%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEUS and QMAR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEUS has higher volatility (3.09%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, FEUS dropped -25.31% vs QMAR's -19.83%.

On 3-year performance, FEUS leads with 20.68% vs 16.71% for QMAR. On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FEUS has performed better with a 20.68% return vs 16.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

FEUS has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for QMAR.

FEUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: FlexShares and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for FEUS and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUS и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор