PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEUS с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEUS и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUS и QMAR


2026 (YTD)20252024202320222021
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund
-5.21%14.67%23.10%25.54%-19.10%9.97%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%3.28%

Доходность по периодам

С начала года, FEUS показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.


FEUS

1 день
0.87%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-2.88%
1 год
14.45%
3 года*
15.97%
5 лет*
10 лет*

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Сравнение комиссий FEUS и QMAR

FEUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.


Доходность на риск

FEUS vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEUS
Ранг доходности на риск FEUS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUS: 4949
Ранг коэф-та Мартина

QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUS c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEUSQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.44

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.29

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.47

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.11

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.26

14.64

-9.38

FEUS vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUS на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUS и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEUSQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.44

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.77

-0.23

Корреляция

Корреляция между FEUS и QMAR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUS и QMAR

Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund
1.14%1.06%1.15%1.41%1.48%0.36%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEUS и QMAR

Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и QMAR.


Загрузка...

Показатели просадок


FEUSQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-19.83%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-9.23%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-0.32%

-5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-3.39%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.33%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUS и QMAR

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что FEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEUSQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

3.53%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

4.65%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

13.26%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

14.04%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

14.02%

+3.15%