PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUS с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUS с ITOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FEUS tracks the Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEUS returned 20.38%/yr vs 22.09%/yr for ITOT. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FEUS charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности FEUS и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUS показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.25%.

FEUS

1 день
-0.77%
1 месяц
5.74%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.59%
1 год
26.25%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.73%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.09%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUS и ITOT

2026 (YTD)20252024202320222021
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		10.28%14.67%23.10%25.54%-19.10%9.97%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%26.12%-19.47%7.99%

Correlation

The correlation between FEUS and ITOT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.98

The correlation between FEUS and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEUS и ITOT

Секторы
FEUS
ITOT

Технологии

35.2%
33.8%

Финансовые услуги

11.9%
12.1%

Коммуникационные услуги

11.1%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.1%

Здравоохранение

8.6%
9.0%

Промышленность

8.6%
9.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.7%

Энергетика

3.7%
3.7%

Недвижимость

2.2%
2.4%

Коммунальные услуги

1.9%
2.3%

Сырьевые материалы

1.6%
2.1%

Технологии

FEUS
35.2%
ITOT
33.8%

Финансовые услуги

FEUS
11.9%
ITOT
12.1%

Коммуникационные услуги

FEUS
11.1%
ITOT
10.3%

Потребительский циклический сектор

FEUS
10.6%
ITOT
10.1%

Здравоохранение

FEUS
8.6%
ITOT
9.0%

Промышленность

FEUS
8.6%
ITOT
9.5%

Потребительский защитный сектор

FEUS
4.6%
ITOT
4.7%

Энергетика

FEUS
3.7%
ITOT
3.7%

Недвижимость

FEUS
2.2%
ITOT
2.4%

Коммунальные услуги

FEUS
1.9%
ITOT
2.3%

Сырьевые материалы

FEUS
1.6%
ITOT
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с FEUS:
FEUS с ESGVFEUS с VOTEFEUS с BDGSFEUS с IVVFEUS с FEIGFEUS с RAVIFEUS с NFRA
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

FEUS vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUS
Ранг доходности на риск FEUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUS c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUSITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.32

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.17

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.17

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

14.57

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUS vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUS на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUS и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUSITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.32

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.57

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FEUS и ITOT

Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUSITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-55.20%

+29.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.90%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-19.44%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.73%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-6.97%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.94%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUS и ITOT

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 3.11% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUSITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.99%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

9.13%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

12.20%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

17.36%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

18.26%

-1.25%

Сравнение комиссий FEUS и ITOT

FEUS берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUS и ITOT

Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что сопоставимо с доходностью ITOT в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		0.98%1.06%1.15%1.41%1.48%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FEUS and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEUS has higher volatility (3.11%) compared to ITOT (2.99%). In terms of maximum drawdown, FEUS dropped -25.31% vs ITOT's -55.20%.

On 3-year performance, ITOT leads with 22.09% vs 20.38% for FEUS. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITOT has performed better with a 22.09% return vs 20.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for FEUS.

FEUS and ITOT have nearly identical dividend yields, around 0.98%.

FEUS tracks Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: FlexShares and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FEUS and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUS и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор