PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEURX с SGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEURX с SGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX).

FEURX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 1 мар. 2017 г.. SGIIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности FEURX и SGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEURX и SGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6		9.01%129.09%10.69%7.37%-1.26%-7.42%30.08%38.92%-15.55%-1.36%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%8.14%

Доходность по периодам

С начала года, FEURX показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у SGIIX с доходностью 1.79%.

FEURX

1 день
6.18%
1 месяц
-17.95%
С начала года
9.01%
6 месяцев
25.15%
1 год
89.50%
3 года*
38.84%
5 лет*
23.78%
10 лет*
—

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Gold Fund Class R6

First Eagle Global Fund Class I

Часто сравнивают с FEURX:
FEURX с FGADXFEURX с FEGOXFEURX с FESGXFEURX с FGPMXFEURX с OCMAXFEURX с OCMGXFEURX с FEBIX
Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ

Сравнение комиссий FEURX и SGIIX

FEURX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии SGIIX в 0.86%.

SGIIX
First Eagle Global Fund Class I
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6

Доходность на риск

FEURX vs. SGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEURX
Ранг доходности на риск FEURX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEURX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEURX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEURX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEURX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEURX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEURX c SGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEURXSGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

1.89

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.55

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

2.44

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.43

10.05

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEURX vs. SGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEURX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGIIX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEURX и SGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEURXSGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.89

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.95

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.91

-0.28

Корреляция

Корреляция между FEURX и SGIIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEURX и SGIIX

Дивидендная доходность FEURX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SGIIX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6		1.15%1.26%5.39%1.17%0.00%1.30%1.53%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%

Просадки

Сравнение просадок FEURX и SGIIX

Максимальная просадка FEURX за все время составила -36.99%, примерно равная максимальной просадке SGIIX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEURX и SGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEURXSGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-37.03%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.66%

-10.52%

-16.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-19.42%

-14.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.95%

-8.39%

-9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-3.71%

-8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

2.56%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FEURX и SGIIX

First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что FEURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEURXSGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

5.42%

+10.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.00%

9.10%

+23.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.96%

13.54%

+25.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.21%

11.90%

+16.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.77%

12.46%

+14.31%