Сравнение FEUI.DE с WTEE.DE
FEUI.DE (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - FEUI.DE tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUI.DE returned 8.02%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEUI.DE charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности FEUI.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEUI.DE показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
FEUI.DE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- —
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEUI.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUI.DE Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 7.79% | 18.53% | 5.59% | 18.51% | -15.30% | 26.87% | 8.62% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Correlation
The correlation between FEUI.DE and WTEE.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between FEUI.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEUI.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
FEUI.DE
WTEE.DE
Сравнение FEUI.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUI.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.80 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 14.72 | -8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUI.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.35 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.93 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.08 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок FEUI.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка FEUI.DE за все время составила -33.84%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUI.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEUI.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.84% | -16.45% | -17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -6.78% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | -14.12% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.73% | -16.45% | -8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -1.96% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -2.65% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.75% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUI.DE и WTEE.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что FEUI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEUI.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.73% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 8.73% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 10.94% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 14.50% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 14.99% | +1.67% |
Сравнение комиссий FEUI.DE и WTEE.DE
FEUI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUI.DE и WTEE.DE
Дивидендная доходность FEUI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности WTEE.DE в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUI.DE Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 3.50% | 3.09% | 3.55% | 4.02% | 5.06% | 3.98% | 2.56% | 0.41% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEUI.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for FEUI.DE.
FEUI.DE tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: Fidelity and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for FEUI.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для FEUI.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор