PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEUGX с LTUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEUGX и LTUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUGX и LTUSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund
0.29%6.40%2.40%3.40%-8.06%-1.82%3.77%3.61%0.98%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FEUGX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у LTUSX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции FEUGX превзошли акции LTUSX по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.02% соответственно.


FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%

LTUSX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.98%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.70%
10 лет*
1.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund

Сравнение комиссий FEUGX и LTUSX

FEUGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии LTUSX в 0.92%.


Доходность на риск

FEUGX vs. LTUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

LTUSX
Ранг доходности на риск LTUSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTUSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTUSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTUSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTUSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTUSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUGX c LTUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEUGXLTUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

1.25

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.86

1.81

+6.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

1.22

+1.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.44

2.21

+7.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.30

6.75

+25.56

FEUGX vs. LTUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUGX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа LTUSX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUGX и LTUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEUGXLTUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.25

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.68

0.18

+1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.51

0.33

+1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.15

-0.18

Корреляция

Корреляция между FEUGX и LTUSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUGX и LTUSX

Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности LTUSX в 2.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund
2.33%2.69%2.62%1.89%1.63%1.21%1.35%1.77%1.90%1.45%2.52%1.50%

Просадки

Сравнение просадок FEUGX и LTUSX

Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что больше максимальной просадки LTUSX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и LTUSX.


Загрузка...

Показатели просадок


FEUGXLTUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-12.34%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.53%

-2.00%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.05%

-11.69%

+8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.17%

-12.34%

+9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.68%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-1.40%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.66%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUGX и LTUSX

Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.23%, в то время как у Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEUGXLTUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

1.19%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

1.99%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

3.28%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.48%

3.99%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.25%

3.06%

-1.81%