Сравнение FEUGX с LTUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX).
FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г.. LTUSX управляется Thornburg. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FEUGX и LTUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUGX и LTUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
LTUSX Thornburg Limited Term U.S. Government Fund | 0.29% | 6.40% | 2.40% | 3.40% | -8.06% | -1.82% | 3.77% | 3.61% | 0.98% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUGX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у LTUSX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции FEUGX превзошли акции LTUSX по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.02% соответственно.
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
LTUSX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUGX и LTUSX
FEUGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии LTUSX в 0.92%.
Доходность на риск
FEUGX vs. LTUSX — Ранг доходности на риск
FEUGX
LTUSX
Сравнение FEUGX c LTUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUGX | LTUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.06 | 1.25 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.86 | 1.81 | +6.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.73 | 1.22 | +1.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.44 | 2.21 | +7.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.30 | 6.75 | +25.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUGX | LTUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 1.25 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.68 | 0.18 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | 0.33 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.15 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FEUGX и LTUSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUGX и LTUSX
Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности LTUSX в 2.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
LTUSX Thornburg Limited Term U.S. Government Fund | 2.33% | 2.69% | 2.62% | 1.89% | 1.63% | 1.21% | 1.35% | 1.77% | 1.90% | 1.45% | 2.52% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок FEUGX и LTUSX
Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что больше максимальной просадки LTUSX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и LTUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUGX | LTUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.32% | -12.34% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.53% | -2.00% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.05% | -11.69% | +8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.17% | -12.34% | +9.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.68% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -1.40% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.66% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUGX и LTUSX
Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.23%, в то время как у Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUGX | LTUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 1.19% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 1.99% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 3.28% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.48% | 3.99% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 3.06% | -1.81% |