PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FETH с RAVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FETH с RAVI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FETH (Fidelity Ethereum Fund) and RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index, while RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares. FETH is passively managed, while RAVI is actively managed. Over the past year, FETH returned -31.75% vs 4.50% for RAVI. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FETH charges 0.00%/yr vs 0.25%/yr for RAVI.

Доходность

Сравнение доходности FETH и RAVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Ethereum Fund (FETH) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FETH показывает доходность -39.45%, что значительно ниже, чем у RAVI с доходностью 1.53%.

FETH

1 день
-5.78%
1 месяц
-23.67%
С начала года
-39.45%
6 месяцев
-42.77%
1 год
-31.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RAVI

1 день
0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.50%
3 года*
5.21%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FETH и RAVI

2026 (YTD)20252024
FETH
Fidelity Ethereum Fund		-39.45%-11.37%-3.61%
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF		1.53%4.98%2.37%

Correlation

The correlation between FETH and RAVI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Ethereum Fund

FlexShares Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с FETH:
FETH с ETHAFETH с FBTCFETH с ETH-USDFETH с ETHEFETH с AETHFETH с IBITFETH с ETHV
Часто сравнивают с RAVI:
RAVI с GSSTRAVI с USTBRAVI с SPYRAVI с ICSHRAVI с FIBRRAVI с SGOVRAVI с MINT

Доходность на риск

FETH vs. RAVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FETH
Ранг доходности на риск FETH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FETH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FETH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FETH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
RAVI
Ранг доходности на риск RAVI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAVI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAVI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAVI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAVI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAVI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FETH c RAVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ethereum Fund (FETH) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FETHRAVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
11.02

-11.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
23.68

-23.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

5.39

-4.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

38.66

-39.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

225.58

-226.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FETH vs. RAVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FETH на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа RAVI равного 11.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FETH и RAVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FETHRAVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

11.02

-11.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

2.03

-2.44

Просадки

Сравнение просадок FETH и RAVI

Максимальная просадка FETH за все время составила -64.00%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETH и RAVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FETHRAVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.00%

-3.72%

-60.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.95%

-0.12%

-62.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-3.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.95%

0.00%

-62.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.73%

-0.17%

-32.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.82%

0.02%

+37.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FETH и RAVI

Fidelity Ethereum Fund (FETH) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FETHRAVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

0.15%

+9.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.01%

0.30%

+45.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.50%

0.41%

+68.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.27%

1.41%

+70.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.27%

1.28%

+70.99%

Сравнение комиссий FETH и RAVI

FETH берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RAVI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FETH и RAVI

FETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RAVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FETH
Fidelity Ethereum Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF		4.38%4.59%5.34%4.55%1.70%0.90%1.29%2.53%2.22%1.28%0.90%

Часто задаваемые вопросы

FETH and RAVI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FETH has higher volatility (9.99%) compared to RAVI (0.15%). In terms of maximum drawdown, FETH dropped -64.00% vs RAVI's -3.72%.

On 1-year performance, RAVI leads with 4.50% vs -31.75% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. On volatility, RAVI has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RAVI has performed better with a 4.50% return vs -31.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.25% for RAVI.

RAVI has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.00% for FETH.

FETH is categorized as Cryptocurrency, while RAVI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Fidelity and FlexShares. Their fees differ too: 0.00% for FETH and 0.25% for RAVI.

RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (11.02 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FETH и RAVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор