Сравнение FETH с RAVI
FETH (Fidelity Ethereum Fund) and RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index, while RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares. FETH is passively managed, while RAVI is actively managed. Over the past year, FETH returned -35.26% vs 4.36% for RAVI. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FETH и RAVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FETH показывает доходность -46.74%, что значительно ниже, чем у RAVI с доходностью 1.72%.
FETH
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- -23.26%
- С начала года
- -46.74%
- 6 месяцев
- -46.16%
- 1 год
- -35.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAVI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение доходности по годам FETH и RAVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | -46.74% | -11.37% | -4.68% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 1.72% | 4.98% | 2.38% |
Correlation
The correlation between FETH and RAVI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FETH vs. RAVI — Ранг доходности на риск
FETH
RAVI
Сравнение FETH c RAVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ethereum Fund (FETH) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FETH | RAVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -23.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 5.23 | -4.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 37.49 | -38.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 214.74 | -215.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FETH и RAVI
Максимальная просадка FETH за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETH и RAVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FETH | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -3.72% | -63.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.57% | -0.12% | -67.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.42% | 0.00% | -67.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.76% | -0.17% | -33.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.71% | 0.02% | +40.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FETH и RAVI
Fidelity Ethereum Fund (FETH) имеет более высокую волатильность в 19.96% по сравнению с FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что FETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FETH | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.96% | 0.12% | +19.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.42% | 0.31% | +46.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.19% | 0.41% | +68.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.39% | 1.41% | +70.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.39% | 1.28% | +71.11% |
Сравнение комиссий FETH и RAVI
И FETH, и RAVI имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FETH и RAVI
FETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RAVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.37% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
FETH and RAVI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (19.96%) compared to RAVI (0.12%). In terms of maximum drawdown, FETH dropped -67.57% vs RAVI's -3.72%.
On 1-year performance, RAVI leads with 4.36% vs -35.26% for FETH. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, RAVI has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAVI has performed better with a 4.36% return vs -35.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH and RAVI have the same expense ratio: 0.25% per year.
RAVI has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.00% for FETH.
FETH is categorized as Cryptocurrency, while RAVI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Fidelity and FlexShares.
RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (10.73 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FETH и RAVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор