PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESM с TRCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FESM с TRCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX).

FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. TRCSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FESM и TRCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FESM и TRCSX

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		1.59%17.88%16.22%12.19%
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund		0.93%12.72%11.36%12.49%

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у TRCSX с доходностью 0.93%.

FESM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.92%
С начала года
1.59%
6 месяцев
5.19%
1 год
30.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRCSX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.86%
1 год
25.65%
3 года*
13.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

T. Rowe Price Small-Cap Index Fund

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с PVIVXFESM с IWMFESM с FELGFESM с FCPGXFESM с VIOG
Часто сравнивают с TRCSX:
TRCSX с OTCFXTRCSX с PRSVXTRCSX с TSCSXTRCSX с CSMDXTRCSX с TBCIXTRCSX с PRDGXTRCSX с PRCOX

Сравнение комиссий FESM и TRCSX

FESM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии TRCSX в 0.14%.

FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund

Доходность на риск

FESM vs. TRCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TRCSX
Ранг доходности на риск TRCSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRCSX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRCSX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRCSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRCSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRCSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c TRCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESMTRCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.16

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.75

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

0.46

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

1.47

+7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESM vs. TRCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRCSX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и TRCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESMTRCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.16

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.19

+0.79

Корреляция

Корреляция между FESM и TRCSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и TRCSX

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности TRCSX в 2.37%

TTM20252024202320222021
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.63%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund		2.37%2.39%3.18%1.27%1.58%1.69%

Просадки

Сравнение просадок FESM и TRCSX

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки TRCSX в -31.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и TRCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FESMTRCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-31.94%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-14.23%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-7.89%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-13.94%

+8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

7.33%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и TRCSX

Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) имеют волатильность 7.30% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FESMTRCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

7.57%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

14.81%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

25.96%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

23.25%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

23.25%

-1.77%