PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FESM с TRCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESM с TRCSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FESM (Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF) and TRCSX (T. Rowe Price Small-Cap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past year, FESM returned 47.34% vs 35.28% for TRCSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FESM charges 0.28%/yr vs 0.14%/yr for TRCSX.

Доходность

Сравнение доходности FESM и TRCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM) и T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 26.45%, что значительно выше, чем у TRCSX с доходностью 20.71%.

FESM

1 день
-0.04%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
18.43%
С начала года
26.45%
1 год
47.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRCSX

1 день
0.39%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
11.94%
С начала года
20.71%
1 год
35.28%
3 года*
17.04%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESM и TRCSX

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF		26.45%17.88%16.22%12.09%
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund		20.71%12.72%11.36%13.09%

Correlation

The correlation between FESM and TRCSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.88

The correlation between FESM and TRCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF

T. Rowe Price Small-Cap Index Fund

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG
Часто сравнивают с TRCSX:
TRCSX с OTCFXTRCSX с PRSVXTRCSX с TSCSXTRCSX с VSCPXTRCSX с TRBCXTRCSX с CSMDXTRCSX с FSSNX

Доходность на риск

FESM vs. TRCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TRCSX
Ранг доходности на риск TRCSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRCSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRCSX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRCSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRCSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRCSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c TRCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM) и T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FESMTRCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.09

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.94

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

3.76

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.77

13.07

+3.70

FESM vs. TRCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRCSX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и TRCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FESM и TRCSX

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки TRCSX в -31.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и TRCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESMTRCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-31.94%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-10.96%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-1.56%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-13.22%

+8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.02%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и TRCSX

Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESMTRCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.78%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

14.23%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

19.87%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

23.18%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

23.00%

-1.86%

Сравнение комиссий FESM и TRCSX

FESM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии TRCSX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и TRCSX

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности TRCSX в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF		0.72%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund		1.98%2.39%3.18%1.27%1.58%1.69%

Часто задаваемые вопросы

FESM and TRCSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESM has higher volatility (4.17%) compared to TRCSX (3.78%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs TRCSX's -31.94%.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESM и TRCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор