Сравнение FESIX с STMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX).
FESIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г.. STMDX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 мая 1980 г..
Доходность
Сравнение доходности FESIX и STMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FESIX и STMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund | 0.79% | 3.09% | 4.80% | 11.83% | -26.47% | 40.61% | -11.10% | 23.06% | -4.95% | 2.81% |
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 2.49% | 1.35% | 6.25% | 13.28% | -26.17% | 38.53% | -0.54% | 31.77% | -2.82% | 7.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FESIX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у STMDX с доходностью 2.49%.
FESIX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 1.30%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
STMDX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 6.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FESIX и STMDX
FESIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии STMDX в 0.82%.
Доходность на риск
FESIX vs. STMDX — Ранг доходности на риск
FESIX
STMDX
Сравнение FESIX c STMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESIX | STMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.07 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 0.20 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESIX | STMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.07 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.18 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.39 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FESIX и STMDX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESIX и STMDX
Дивидендная доходность FESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности STMDX в 6.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund | 3.06% | 3.09% | 52.40% | 3.87% | 55.39% | 5.01% | 2.71% | 3.78% | 3.15% | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 6.19% | 6.24% | 7.14% | 8.39% | 8.29% | 7.14% | 4.05% | 9.15% | 5.92% | 4.80% | 7.98% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок FESIX и STMDX
Максимальная просадка FESIX за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки STMDX в -65.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESIX и STMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FESIX | STMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -65.12% | +20.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -12.22% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | -33.43% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -7.70% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -10.12% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.21% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESIX и STMDX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) имеют волатильность 4.56% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FESIX | STMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 4.41% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 8.95% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 15.80% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 18.73% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 20.42% | +1.44% |