PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FERGX с EMSQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FERGX с EMSQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX).

FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г.. EMSQX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 19 мар. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FERGX и EMSQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FERGX и EMSQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%30.23%
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		3.82%32.98%3.45%15.43%-14.33%0.77%44.90%

Доходность по периодам

С начала года, FERGX показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у EMSQX с доходностью 3.82%.

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

EMSQX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.27%
С начала года
3.82%
6 месяцев
7.05%
1 год
33.61%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Shelton Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX
Часто сравнивают с EMSQX:
EMSQX с SPYI.DEEMSQX с SISEXEMSQX с CFNTXEMSQX с DEBTXEMSQX с CAUSXEMSQX с NEXTXEMSQX с FCEEX

Сравнение комиссий FERGX и EMSQX

FERGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EMSQX в 1.77%.

EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

FERGX vs. EMSQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EMSQX
Ранг доходности на риск EMSQX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSQX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSQX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSQX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSQX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FERGX c EMSQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FERGXEMSQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.89

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.45

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.40

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

9.39

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FERGX vs. EMSQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FERGX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMSQX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERGX и EMSQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FERGXEMSQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.89

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.43

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.82

-0.39

Корреляция

Корреляция между FERGX и EMSQX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FERGX и EMSQX

Дивидендная доходность FERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности EMSQX в 15.76%

TTM202520242023202220212020201920182017
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		15.76%16.36%7.85%10.06%1.52%1.94%0.18%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FERGX и EMSQX

Максимальная просадка FERGX за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки EMSQX в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERGX и EMSQX.

Загрузка...

Показатели просадок

FERGXEMSQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-29.96%

-9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-13.60%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

-27.29%

-9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-11.42%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-8.16%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.48%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FERGX и EMSQX

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что FERGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMSQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FERGXEMSQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

8.37%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

13.62%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

18.68%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

16.23%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

16.48%

+1.37%