PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQT.NEO с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQT.NEO с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

FEQT.NEO и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEQT.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQT.NEO и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и IBIT

2026 (YTD)20252024
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		2.28%18.36%13.06%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-21.19%-10.70%55.07%
Разные валюты инструментов

FEQT.NEO торгуется в CAD, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEQT.NEO показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -21.57%.

FEQT.NEO

1 день
0.95%
1 месяц
-3.56%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.52%
1 год
18.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
-21.57%
6 месяцев
-42.55%
1 год
-22.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с XMTM.TOFEQT.NEO с HEQL.TO
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий FEQT.NEO и IBIT

FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

FEQT.NEO vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQT.NEO c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQT.NEOIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

-0.51

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

-0.48

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.94

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.41

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

-0.87

+8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQT.NEO vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQT.NEO на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQT.NEO и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQT.NEOIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

-0.51

+1.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.40

+0.97

Корреляция

Корреляция между FEQT.NEO и IBIT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQT.NEO и IBIT

Ни FEQT.NEO, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FEQT.NEO и IBIT

Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки IBIT в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQT.NEOIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-49.36%

+36.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-49.36%

+38.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-45.80%

+41.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-14.18%

+12.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

23.27%

-20.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQT.NEO и IBIT

Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) составляет 5.65%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что FEQT.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQT.NEOIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

12.85%

-7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

36.37%

-26.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

44.85%

-29.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

50.57%

-37.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

50.57%

-37.30%