PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQT.NEO с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEQT.NEO с IBIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - FEQT.NEO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. FEQT.NEO is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, FEQT.NEO returned 26.09% vs -36.68% for IBIT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FEQT.NEO charges 0.43%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности FEQT.NEO и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FEQT.NEO торгуется в CAD, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEQT.NEO показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.45%.

FEQT.NEO

1 день
0.54%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.90%
6 месяцев
11.83%
1 год
26.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.00%
1 месяц
-20.43%
С начала года
-26.45%
6 месяцев
-28.45%
1 год
-36.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и IBIT

2026 (YTD)20252024
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		10.90%19.42%14.08%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-30.16%-10.70%55.07%

Correlation

The correlation between FEQT.NEO and IBIT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2024 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с HEQL.TOFEQT.NEO с XMTM.TO
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

FEQT.NEO vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQT.NEO c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQT.NEOIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
-0.86

+3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
-1.15

+4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.87

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

-0.73

+3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

-1.25

+14.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQT.NEO vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQT.NEO на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQT.NEO и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQT.NEOIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

-0.86

+3.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.31

+1.48

Просадки

Сравнение просадок FEQT.NEO и IBIT

Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки IBIT в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEQT.NEOIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-50.21%

+36.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-50.21%

+41.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-49.59%

+49.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-16.06%

+14.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

29.32%

-27.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQT.NEO и IBIT

Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) составляет 3.90%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что FEQT.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEQT.NEOIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

9.09%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

33.59%

-24.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

43.08%

-32.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

49.50%

-37.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

49.50%

-37.06%

Сравнение комиссий FEQT.NEO и IBIT

FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQT.NEO и IBIT

Дивидендная доходность FEQT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.82%0.91%0.91%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEQT.NEO and IBIT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for FEQT.NEO.

FEQT.NEO is categorized as Diversified Portfolio, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.43% for FEQT.NEO and 0.25% for IBIT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEQT.NEO и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор