PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQT.NEO с HISF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQT.NEO с HISF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).

FEQT.NEO и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEQT.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQT.NEO и HISF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и HISF

2026 (YTD)20252024
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		2.28%18.36%13.06%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		0.52%3.42%9.04%
Разные валюты инструментов

FEQT.NEO торгуется в CAD, в то время как HISF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HISF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEQT.NEO показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью 0.52%.

FEQT.NEO

1 день
0.95%
1 месяц
-3.56%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.52%
1 год
18.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HISF

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.16%
1 год
1.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с XMTM.TOFEQT.NEO с HEQL.TO
Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD

Сравнение комиссий FEQT.NEO и HISF

FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.

HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Доходность на риск

FEQT.NEO vs. HISF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQT.NEO c HISF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQT.NEOHISFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.33

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.47

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.06

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.31

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

0.67

+6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQT.NEO vs. HISF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQT.NEO на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа HISF равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQT.NEO и HISF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQT.NEOHISFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.33

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.14

+0.24

Корреляция

Корреляция между FEQT.NEO и HISF составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQT.NEO и HISF

FEQT.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%.

TTM20252024
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.00%0.00%0.00%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%

Просадки

Сравнение просадок FEQT.NEO и HISF

Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки HISF в -6.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и HISF.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQT.NEOHISFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-3.86%

-9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-2.90%

-8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-1.96%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-0.86%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.71%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQT.NEO и HISF

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что FEQT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQT.NEOHISFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

2.12%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

3.92%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

5.80%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

5.62%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

5.62%

+7.65%