PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQT.NEO с FELC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQT.NEO с FELC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC).

FEQT.NEO и FELC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEQT.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г.. FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQT.NEO и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и FELC

2026 (YTD)20252024
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		2.28%18.36%13.06%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		-2.73%11.72%19.49%
Разные валюты инструментов

FEQT.NEO торгуется в CAD, в то время как FELC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FELC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEQT.NEO показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у FELC с доходностью -2.73%.

FEQT.NEO

1 день
0.95%
1 месяц
-3.56%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.52%
1 год
18.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FELC

1 день
0.66%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-1.87%
1 год
14.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с XMTM.TOFEQT.NEO с HEQL.TO
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FSPGXFELC с FTECFELC с FNILXFELC с VUG

Сравнение комиссий FEQT.NEO и FELC

FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.

FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FEQT.NEO vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQT.NEO c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQT.NEOFELCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.81

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.20

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.21

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

4.50

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQT.NEO vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQT.NEO на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа FELC равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQT.NEO и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQT.NEOFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.81

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.27

+0.10

Корреляция

Корреляция между FEQT.NEO и FELC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQT.NEO и FELC

FEQT.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

TTM202520242023
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.98%0.92%1.03%0.04%

Просадки

Сравнение просадок FEQT.NEO и FELC

Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки FELC в -19.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и FELC.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQT.NEOFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-18.59%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-12.01%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-5.68%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-1.99%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.59%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQT.NEO и FELC

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что FEQT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQT.NEOFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.28%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

9.71%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

18.06%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

15.04%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

15.04%

-1.77%