PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQT.NEO с DRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEQT.NEO с DRAI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, FEQT.NEO returned 25.59% vs 32.91% for DRAI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEQT.NEO charges 0.43%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.

Доходность

Сравнение доходности FEQT.NEO и DRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FEQT.NEO торгуется в CAD, в то время как DRAI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRAI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEQT.NEO показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у DRAI с доходностью 16.34%.

FEQT.NEO

1 день
0.22%
1 месяц
1.03%
С начала года
11.50%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.59%
3 года*
24.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAI

1 день
0.79%
1 месяц
-1.12%
С начала года
16.34%
6 месяцев
14.71%
1 год
32.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и DRAI

2026 (YTD)20252024
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		11.50%19.42%12.28%
DRAI
Draco Evolution AI ETF		16.34%27.58%-1.86%

Correlation

The correlation between FEQT.NEO and DRAI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

0.58

The correlation between FEQT.NEO and DRAI has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Draco Evolution AI ETF

Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с CAGE.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с HEQL.TO
Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с EAOKDRAI с HISFDRAI с PTINDRAI с NTSXDRAI с AOADRAI с RSSXDRAI с GAA

Доходность на риск

FEQT.NEO vs. DRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQT.NEO c DRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEQT.NEODRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.13

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.82

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

4.06

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

10.37

+2.71

FEQT.NEO vs. DRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQT.NEO на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRAI равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQT.NEO и DRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEQT.NEO и DRAI

Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -15.98%, что больше максимальной просадки DRAI в -12.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и DRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEQT.NEODRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-12.73%

-3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.13%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-3.34%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-3.72%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.18%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQT.NEO и DRAI

Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) составляет 5.14%, в то время как у Draco Evolution AI ETF (DRAI) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что FEQT.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEQT.NEODRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

7.70%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

12.50%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

15.53%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.60%

17.85%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.60%

17.85%

-5.25%

Сравнение комиссий FEQT.NEO и DRAI

FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DRAI в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQT.NEO и DRAI

Дивидендная доходность FEQT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности DRAI в 1.37%

ПозицияTTM2025202420232022
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.37%1.48%2.18%0.00%0.00%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.81%0.91%0.91%1.33%1.23%

Часто задаваемые вопросы

FEQT.NEO and DRAI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEQT.NEO is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEQT.NEO is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.

They also come from different issuers: Fidelity and Draco Evolution. Their fees differ too: 0.43% for FEQT.NEO and 1.50% for DRAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEQT.NEO и DRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор