PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQT.NEO с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEQT.NEO с DFUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - FEQT.NEO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, FEQT.NEO returned 24.39%/yr vs 24.31%/yr for DFUS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEQT.NEO charges 0.43%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности FEQT.NEO и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FEQT.NEO торгуется в CAD, в то время как DFUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFUS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEQT.NEO показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у DFUS с доходностью 13.23%.

FEQT.NEO

1 день
0.22%
1 месяц
1.03%
С начала года
11.50%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.59%
3 года*
24.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUS

1 день
0.28%
1 месяц
1.64%
С начала года
13.23%
6 месяцев
11.82%
1 год
27.83%
3 года*
24.31%
5 лет*
16.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и DFUS

2026 (YTD)2025202420232022
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		11.50%19.42%29.43%17.95%-3.63%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		13.23%12.10%34.87%23.35%-6.65%

Correlation

The correlation between FEQT.NEO and DFUS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г.

0.66

The correlation between FEQT.NEO and DFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с CAGE.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с HEQL.TO
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с AVUSDFUS с DFUVXDFUS с DFATDFUS с DFIC

Доходность на риск

FEQT.NEO vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQT.NEO c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEQT.NEODFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.11

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.92

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.11

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

11.55

+1.52

FEQT.NEO vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQT.NEO на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQT.NEO и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEQT.NEO и DFUS

Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки DFUS в -23.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и DFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEQT.NEODFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-23.25%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.98%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.24%

-20.25%

+7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.95%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-5.01%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.41%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQT.NEO и DFUS

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) имеют волатильность 5.14% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEQT.NEODFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.31%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

10.56%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

13.25%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.60%

18.21%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.60%

18.17%

-5.57%

Сравнение комиссий FEQT.NEO и DFUS

FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQT.NEO и DFUS

Дивидендная доходность FEQT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности DFUS в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.88%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.81%0.91%0.91%1.33%1.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEQT.NEO and DFUS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.43% for FEQT.NEO.

FEQT.NEO is categorized as Diversified Portfolio, while DFUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Dimensional. Their fees differ too: 0.43% for FEQT.NEO and 0.09% for DFUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEQT.NEO и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор