PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQT.NEO с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQT.NEO с DFUS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).

FEQT.NEO и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEQT.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQT.NEO и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и DFUS

2026 (YTD)20252024
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		2.46%18.36%13.06%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		-1.88%12.07%19.31%
Разные валюты инструментов

FEQT.NEO торгуется в CAD, в то время как DFUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFUS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEQT.NEO показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -1.88%.

FEQT.NEO

1 день
0.23%
1 месяц
-1.50%
С начала года
2.46%
6 месяцев
3.38%
1 год
17.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUS

1 день
0.49%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-1.55%
1 год
15.54%
3 года*
19.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Dimensional U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с XMTM.TOFEQT.NEO с HEQL.TO
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с DFATDFUS с DFICDFUS с DUHP

Сравнение комиссий FEQT.NEO и DFUS

FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.

FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF

Доходность на риск

FEQT.NEO vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQT.NEO c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQT.NEODFUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.85

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.26

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.31

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

4.84

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQT.NEO vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQT.NEO на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа DFUS равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQT.NEO и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQT.NEODFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.85

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.91

+0.47

Корреляция

Корреляция между FEQT.NEO и DFUS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQT.NEO и DFUS

FEQT.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

TTM20252024202320222021
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		0.96%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Просадки

Сравнение просадок FEQT.NEO и DFUS

Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки DFUS в -22.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и DFUS.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQT.NEODFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-24.62%

+11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.96%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-5.45%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-6.00%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.64%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQT.NEO и DFUS

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) имеют волатильность 5.60% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQT.NEODFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.40%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

9.87%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

18.36%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

15.39%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

15.39%

-2.13%