Сравнение FEQT.NEO с DFUS
FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - FEQT.NEO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, FEQT.NEO returned 22.62%/yr vs 21.68%/yr for DFUS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEQT.NEO charges 0.43%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.
Доходность
Сравнение доходности FEQT.NEO и DFUS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEQT.NEO торгуется в CAD, в то время как DFUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFUS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEQT.NEO показывает доходность 11.62%, что значительно ниже, чем у DFUS с доходностью 12.64%.
FEQT.NEO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 6.76%
- С начала года
- 11.62%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFUS
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и DFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 11.62% | 19.42% | 29.43% | 17.95% | -3.63% |
DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | 12.64% | 12.10% | 34.87% | 23.35% | -6.65% |
Correlation
The correlation between FEQT.NEO and DFUS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between FEQT.NEO and DFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEQT.NEO vs. DFUS — Ранг доходности на риск
FEQT.NEO
DFUS
Сравнение FEQT.NEO c DFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEQT.NEO | DFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.59 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 9.58 | +1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEQT.NEO и DFUS
Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки DFUS в -23.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и DFUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEQT.NEO | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -23.25% | +7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -8.98% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.24% | -20.25% | +7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -2.61% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -4.96% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.43% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEQT.NEO и DFUS
Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) составляет 2.79%, в то время как у Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что FEQT.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEQT.NEO | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 3.90% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 10.72% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 13.37% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.57% | 18.20% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.57% | 18.11% | -5.54% |
Сравнение комиссий FEQT.NEO и DFUS
FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQT.NEO и DFUS
Дивидендная доходность FEQT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности DFUS в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | 0.87% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% |
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 0.81% | 0.91% | 0.91% | 1.33% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEQT.NEO and DFUS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.43% for FEQT.NEO.
FEQT.NEO is categorized as Diversified Portfolio, while DFUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Dimensional. Their fees differ too: 0.43% for FEQT.NEO and 0.09% for DFUS.
Подберите оптимальное распределение для FEQT.NEO и DFUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор