Сравнение FEQT.NEO с DFUS
FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - FEQT.NEO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, FEQT.NEO returned 26.09% vs 28.60% for DFUS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEQT.NEO charges 0.43%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.
Доходность
Сравнение доходности FEQT.NEO и DFUS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEQT.NEO торгуется в CAD, в то время как DFUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFUS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEQT.NEO показывает доходность 10.90%, а DFUS немного ниже – 10.37%.
FEQT.NEO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 26.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFUS
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 10.37%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 22.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и DFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 10.90% | 19.42% | 14.08% |
DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | 10.37% | 12.07% | 19.31% |
Correlation
The correlation between FEQT.NEO and DFUS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2024 г. | 0.76 |
The correlation between FEQT.NEO and DFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEQT.NEO vs. DFUS — Ранг доходности на риск
FEQT.NEO
DFUS
Сравнение FEQT.NEO c DFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEQT.NEO | DFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.32 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 12.50 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEQT.NEO | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.34 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 1.06 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок FEQT.NEO и DFUS
Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки DFUS в -22.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и DFUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEQT.NEO | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -22.73% | +9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -8.66% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -2.55% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -4.96% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.29% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEQT.NEO и DFUS
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) имеют волатильность 3.90% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEQT.NEO | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.82% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 9.44% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 12.30% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 15.29% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 15.29% | -2.85% |
Сравнение комиссий FEQT.NEO и DFUS
FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQT.NEO и DFUS
Дивидендная доходность FEQT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности DFUS в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | 0.85% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% |
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 0.82% | 0.91% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEQT.NEO and DFUS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.43% for FEQT.NEO.
FEQT.NEO is categorized as Diversified Portfolio, while DFUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Dimensional. Their fees differ too: 0.43% for FEQT.NEO and 0.09% for DFUS.
Подберите оптимальное распределение для FEQT.NEO и DFUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор