PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQT.NEO с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQT.NEO с BAMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

FEQT.NEO и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEQT.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQT.NEO и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и BAMY

2026 (YTD)20252024
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		2.28%18.36%13.06%
BAMY
Brookstone Yield ETF		1.00%7.75%11.48%
Разные валюты инструментов

FEQT.NEO торгуется в CAD, в то время как BAMY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BAMY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEQT.NEO показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью 1.00%.

FEQT.NEO

1 день
0.95%
1 месяц
-3.56%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.52%
1 год
18.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMY

1 день
0.06%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.43%
1 год
9.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с XMTM.TOFEQT.NEO с HEQL.TO
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Сравнение комиссий FEQT.NEO и BAMY

FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Доходность на риск

FEQT.NEO vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQT.NEO c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQT.NEOBAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.62

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.55

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

5.34

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQT.NEO vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQT.NEO на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMY равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQT.NEO и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQT.NEOBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.19

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.80

-0.43

Корреляция

Корреляция между FEQT.NEO и BAMY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQT.NEO и BAMY

FEQT.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%.

TTM202520242023
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.03%7.16%8.20%1.96%

Просадки

Сравнение просадок FEQT.NEO и BAMY

Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки BAMY в -8.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQT.NEOBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-6.03%

-7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-4.60%

-6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-1.23%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-0.54%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.85%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQT.NEO и BAMY

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что FEQT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQT.NEOBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

2.06%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

4.65%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

8.03%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

7.11%

+6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

7.11%

+6.16%